Zakład Ekonometrii Stosowanej jest częścią Instytutu Ekonometrii SGH. Przedmiotem badań naukowych pracowników Zakładu są praktyczne zastosowania ekonometrii, w tym:
- modelowanie, prognozowanie i symulacja procesów gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej,
- ekonometryczne modele sfery finansowej,
- modele procesów produkcji, zjawisk okresu transformacji i koniunktury gospodarczej,
- modelowanie oczekiwań podmiotów gospodarczych.
Kierownikiem Zakładu jest dr hab. Emilia Tomczyk, prof. SGH.
Obecnych, przyszłych i potencjalnych studentów MIESI zapraszamy na nową stronę kierunku MIESI w serwisie SGH: https://www.sgh.waw.pl/rada-programowa-kierunku-miesi oraz na fanpage kierunku MIESI.
Naukowców i praktyków zapraszamy do udziału w posiedzeniach SEminarium NAukowego Modelowania EKonometrycznego (Senamek). Spotkania odbywają się w wybrane środy w godz. 13.30 - 15.00 zdalnie (Teams).Tematyka seminarium obejmuje teorię i praktykę modelowania ekonometrycznego. Opiekę naukową nad seminarium sprawuje prof. dr hab. Aleksander Welfe. Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów na ręce Sekretarz seminarium, dr hab. Emilii Tomczyk, prof. SGH.
- Skład osobowy Zakładu Ekonometrii Stosowanej
dr hab. Katarzyna Bień - Barkowska, prof. SGH
- ekonometria finansowa, w szczególności metody modelowania finansowych szeregów czasowych o bardzo wysokiej częstotliwości, mikrostruktura rynków finansowych, modelowanie zdarzeń ekstremalnych, zastosowanie metod ilościowych w badaniach medycznych
- ORCID
- dane kontaktowe
dr Rumiana Górska
- makroekonomia, ekonomia ewolucyjna, modelowanie nierównowagi w ekonomii, analiza szeregów czasowych
- ORCID
- dane kontaktowe
prof. dr hab. Marek Gruszczyński, prof. em. SGH
- ekonometria stosowana, mikroekonometria finansowa, analiza fundamentalna, zmienne jakościowe i ograniczone
- ORCID
dr hab. Jacek Kotłowski, prof. SGH
- makroekonomia, analiza szeregów czasowych, prognozowanie, polityka pieniężna
- ORCID
- dane kontaktowe
dr hab. Dobromił Serwa, prof. SGH
- ekonometryczne modele nieliniowe, teoria ekonometrii, ekonometria finansowa
- ORCID
- dane kontaktowe
dr hab. Ewa M. Syczewska, prof. SGH
- teoria i zastosowania ekonometrii; modelowanie relacji długookresowych; ekonometria finansowa; modele dynamiczne, analiza szeregów czasowych; wybrane zagadnienia demograficzne
- ORCID
- dane kontaktowe
dr hab. Emilia Tomczyk, prof. SGH
- ekonometria stosowana, teoria racjonalności, testy racjonalności oczekiwań, kwantyfikacja zmiennych jakościowych, miary entropii w ekonomii, teoria gier ewolucyjnych
- ORCID
- dane kontaktowe
dr hab. Andrzej Torój, prof. SGH
- zastosowania ekonometrii w modelowaniu ekonomicznym, analizy sektorowe i regionalne, ekonometria szeregów czasowych, ekonometria przestrzenna, zastosowanie modeli równowagi ogólnej (DSGE, CGE) jako narzędzia oceny polityki gospodarczej
- ORCID
- dane kontaktowe
prof. dr hab. Aleksander Welfe
- makromodelowanie, prognozy, symulacje, modelowanie szeregów niestacjonarnych, modelowanie inflacji i procesów rynkowych
- Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk; kierownik Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego
- ORCID
- dane kontaktowe
dr Bartłomiej Wiśnicki
- zastosowania ekonometrii w mikroekonomii; teoria gier; ekonomia eksperymentalna i behawioralna; ekonomia gałęziowa
- ORCID
- dane kontaktowe
- Senamki w bieżącym semestrze
Plan spotkań w semestrze zimowym 2025/26:
- 22.10. | Michał Rubaszek: A new measure of geopolitical risk for a large cross-section of countries
- 19.11. | Krystian Jaworski: Are Large Language Models smarter than central bankers? Evidence from inflation forecasting
- 3.12. | Katarzyna Bech-Wysocka: The sources of researcher variation in economics
- 14.01. | Anna Staszewska-Bystrova: Sampling uncertainty in topic modelling
- Inne ciekawe seminaria
Zespół Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na seminaria naukowe za pośrednictwem Teams:
https://www.econometrics.uni.lodz.pl/o-katedrze/zespol-naukowy
Stały link do spotkań na platformie Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a916bc5f1e3d145a7b4901b00034705f1%40thread.tacv2/1635844213343?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%22c1de37ba-4a12-4de8-ac1a-8420522eb6e5%22%7d
Wydział Nauk Ekonomicznych UW oraz SGH zapraszają na czwartkowe Warsaw Economic Seminars:
- Archiwum spotkań Senamek
- Opis
Profesorowie Marek Gruszczyński i Aleksander Welfe zapraszają na Senamki! (12.10.2022)
Profesorowie Marek Gruszczyński i Aleksander Welfe zapraszają na Senamki! (12.10.2022)
Historia seminariów sięga roku akademickiego 1999/2000, ale niestety nie zachowały się archiwa z lat 1999 - 2011.
Semestr letni 2024/25:
- 19.02. | Michał Taracha: Analiza zmian jakości życia osób w wieku 50+ w okresie pandemii COVID-19 w Europie i Izraelu
9.04. | Anna Sznajderska: Business Cycles and Fiscal Policy in the US (współpraca: Lukas Berend)
- 7.05. | Bartłomiej Wiśnicki: Analiza preferencji opiekunów osób starszych: badanie DCE
- 14.05. | Michał Ramsza: Determinanty cen energii elektrycznej w latach 2019–2022 w Unii Europejskiej z wykorzystaniem modeli uczenia maszynowego (współautor: Mariusz Kozakiewicz)
Semestr zimowy 2024/25:
- 16.10. | Katarzyna Bień-Barkowska: Dynamiczne modele ekstremalnych stóp zwrotu na rynkach finansowych
6.11. | Jarosław Duda: Hierarchical Correlation Reconstruction - between statistics and machine learning
Документ- 4.12. | Sebastian Roy: Sovereign-Bank Nexus: Sovereign Debt Shocks Propagation and their Role in Forecasting Episodes of Financial Distress
- 11.12. | Karol Szafranek: A note on the error in the demand equation in Baumeister and Hamilton (2019) SVAR model for the global crude oil market
- 15.01. | Barbara Cieślik, Ewa M. Syczewska: Short-term impact of the COVID-19 pandemic on age-specific fertility rates in Poland (continued)
Semestr letni 2023/24:
- 6.03. | Anna Sznajderska: The Effects of Fiscal Policy Shocks in the US (współautorzy: Karol Szafranek, Alfred Haug)
- 13.03. | Aneta Błażejowska: Uwarunkowania sektora rolno-spożywczego a ceny żywności w krajach Unii Europejskiej
- 20.03. | Katarzyna Bech-Wysocka: Gender board diversity and firm performance: evidence from European data
- 10.04. | Agnieszka Kapecka: Fraktalna natura ruchów cen na rynkach finansowych
- 17.04. | Kacper Grejcz: Ocena różnic w standardzie życia grup ubóstwa dochodowo-majątkowego w Polsce
- 15.05. | Barbara Cieślik, Ewa Syczewska, Krzysztof Tymicki: Short-term impact of the COVID-19 pandemic on age-specific fertility rates in Poland
- 5.06. | Alfred Haug: Modelling the Interaction of Fiscal and Monetary Policy for Estimating the U.S. Government Spending Multi
Semestr zimowy 2023/24:
- 27.09. Agata Kliber: Can a boost in oil prices suspend the evolution of the green transportation market? Factors driving the dynamic conditional correlation between green indices and Brent oil prices (autorzy: Agata Kliber, Blanka Łęt, Pavel Rezac)
- 25.10. Michał Wójtowicz: Zarządzanie majątkiem w tradingu przy użyciu kryterium Kelly’ego. Teoria i zastosowanie na rynkach wschodzących
- 8.11. Konrad Kostrzewa: Essays on econometric modeling of sovereign risk
- 15.11. Damian Przekop: Feature engineering w identyfikacji nadużyć
- 29.11. Aneta Błażejowska: Determinanty cen żywności w krajach UE - ujęcie lokalne, regionalne i globalne
- 6.12. Sebastian Roy: Shock Between the (Balance) Sheets: Identification of the Sovereign Debt Shocks in the Euro Area
- 10.01. Kacper Grejcz: Ubóstwo dochodowo-majątkowe w Polsce
Semestr letni 2022/23:
- 8.03. Rumiana Górska: Modele CGE - teoria i zastosowania
- 22.03. Zuzanna Brzóska-Klimek: How liability structure affects banks» value? Usage of spatial methods in a cross-holding network
- 5.04. Agnieszka Kapecka: Fraktalna natura ruchów cen na rynkach finansowych
- 19.04. Jacek Kotłowski: The role of the central bank forecasts in the uncertain times
- 10.05. Rafał Chmura: Stabilizing, neutral or destabilizing? The impact of fiscal rules on the volatility of GDP in the EU countries
- 24.05. Piotr Kuszewski: Contagion effects in banking sector in Poland. Wpływ rynku międzybankowego na stabilność sektora bankowego w Polsce
Semestr zimowy 2022/23:
- 12.10. Michał Wójtowicz: Zarządzanie majątkiem w tradingu w oparciu o kryterium Kelly’ego: teoria i zastosowanie na rynkach wschodzących
- 9.11. Jakub Rybacki: (Very) unconventional communication policies in central banks - cases of the European Central Bank and the National Bank of Poland
- 30.11. Konrad Kostrzewa: Forecasting the volatility of sovereign CDS
- 7.12. Szymon Lis, Mariusz Kubkowski: Using NLP methods to analyze findings in credit risk model validations
- 18.01. Marcin Borsuk: The dark side of the bank levy
Semestr letni 2021/22:
- 2.03. Piotr Kuszewski: Strategic use of costly innovation – impact of the PSD II directive
- 9.03. Michał Gradzewicz: How do firms respond to demand and supply shocks?
- 23.03. Jakub Rybacki: Essays on ineffectiveness of central bankers, commercial forecasters and international financial institutions
- 30.03. [robocze spotkanie zespołu ZES: dydaktyka na kierunku MIESI]
- 25.05. Mateusz Szysz: What explains COVID-19 incidence and excess mortality in European sub-national regions? Spatial econometric analysis of 2020 data
- 1.06. Thi Ngan Nguyen: Modelling interactions between emerging financial markets and the US market
Semestr zimowy 2021/22:
- 27.10. Michał Wójtowicz: Application of Kelly criterion in trading shares
- 3.11. Rafał Chmura: Determinanty wielkości inwestycji publicznych w krajach UE. Rola i znaczenie reguł fiskalnych
- 15.12. Jakub Rybacki: Essays on ineffectiveness of central bankers, commercial forecasters and international financial institutions
Semestr letni 2019/20:
- 4.03. Piotr Dybka: Co kształtuje międzynarodową konkurencyjność gospodarki? Modelowanie danych panelowych
- 11.03. - 3.06.: seminaria odwołane z powodu wirusa SARS-CoV-2
Semestr zimowy 2019/20:
- 9.10. Jakub Rybacki: ECB policy consistency – loss of independence and the real estate bubble?
- 23.10. Karol Szafranek: Inflation synchronization across the world. Evidence from time-varying correlations
- 13.11. Marcin Pitera: Testowanie dopasowania rozkładu w oparciu o warunkowe drugie momenty oraz reguła 20/60/20
- 27.11. Krystian Jaworski: Exchange rates - impact of domestic vs. global factors
- 15.01. Wojciech Charemza: Mechanism of rewarding academic publications: the case of Polish higher education reform 2019
Semestr letni 2018/19:
- 6.03. Carlos Lenczewski Martins: Istota handlu o wysokiej częstotliwości i jego wpływ na rynku finansowym
- 13.03. Agata Wierzbowska: Financial stress in euro area: implications for real economy, monetary policy, and financial integration
- 20.03. Jacek Kotłowski: To what extent globalization affects ERPT? The role of global value chains
- 27.03. Krystian Jaworski: Forecasting emerging markets’ exchange rates by focusing on their country-specific component
- 17.04. Michał Gradzewicz: Globalization and the fall of markups
- 8.05. Katarzyna Bień-Barkowska: A self-exciting hurdle model for extreme returns in financial markets
- 22.05. Magdalena Barska: Prognozowanie popytu w hutnictwie
- 29.05. Łukasz Kurowski: Powiązania między polityką pieniężną i makroostrożnościową
Semestr zimowy 2018/19:
- 10.10. Jarosław Duda: Estimating joint distribution with polynomial for example for time series prediction
- 24.10. Jakub Rybacki: Does forward guidance matter in small open economies? Examples from Europe
- 21.11. Paweł Pisany: Uwarunkowania rozwoju rynku instrumentów dłużnych przedsiębiorstw, emitowanych w walucie krajowej, na przykładzie wybranych gospodarek azjatyckich
- 5.12. Wojciech Grabowski: Ekonometryczne metody analizy danych indywidualnych. Zastosowania makroekonomiczne, mikroekonomiczne i socjologiczne
- 19.12. Karol Szafranek: Sources of inflation co-movements
- 23.01. Grzegorz Szafrański, Damian Stelmasiak: Inflation forecasting and information flow
Semestr letni 2017/18:
- 7.03. Rumiana Górska: Decomposition of sovereign CDS spread using the concept of factorization
- 21.03. Alfred Haug: Exchange rates of oil exporting countries and global oil price shocks: A nonlinear smooth-transition approach (coauthor: S. Basher)
- 4.04. Michał Gradzewicz: What happens when firms invest? Investment events and firm performance
- 25.04. Paulina Roszkowska: Mispricing in the IPO Aftermarket. New Evidence from Poland
- 9.05. Mohamad Badih Karaki: Oil prices and personal consumption expenditure: Does the source of the shock matter?
Semestr zimowy 2017/18:
- 18.10. Jacek Kotłowski: International confidence spillovers and business cycles in small open economies
- 8.11. Karolina Konopczak: Modelowanie cyklicznych dostosowań na rynku pracy
- 22.11. Karol Szafranek: Bagged artificial neural networks in forecasting (low) inflation: An extensive comparison with current modelling frameworks
- 6.12. Piotr Dybka: Determinants of saving rate across countries
- 13.12. Ewelina Zając: Mixture cure model for credit risk scoring: empirical study of default data for Polish companies
- 10.01. Andrzej Torój: Currency demand and MIMIC models: towards a structured hybrid model-based estimation of the shadow economy size
Semestr letni 2016/17:
- 21.02. Bartosz Olesiński: Dezagregracja popytu na papierosy z wykorzystaniem modelu logitowego z losowymi współczynnikami - kontynuacja
- 7.03. Bogumił Kamiński: Teoria uczenia statystycznego z perspektywy ekonometryka
- 14.03. Dobromił Serwa: Oczekiwany czas do bankructwa w warunkach skrajnych - ekspozycje kredytowe dla przedsiębiorstw w Polsce
- 11.04. Aleksander Welfe: Makroekonomiczny miesięczny model gospodarki Polski WM-1
- 16.05. Filip Premik: The universal child benefit program and the allocation of labor supply within a household: an evidence from a quasi-experiment
- 7.06. Katarzyna Bień-Barkowska: Autoregressive Conditional Duration Peaks-over-Threshold (ACD-POT) Model for Value at Risk
Semestr zimowy 2016/17:
- 29.11. Józef Zając: Generalized approach to the problem of regression
- 6.12. Filip Premik: Covariate balancing propensity score in a context of women labor market supply
- 13.12. Emilia Gosińska, Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior: Asymetryczne dostosowania cenowe na rynku paliw w Polsce - progowy VECM
- 3.01. Jacek Kotlowski: Non-linear nature of country risk
- 17.01. Bartosz Olesiński: Dezagregacja popytu na papierosy z wykorzystaniem modelu logitowego z losowymi współczynnikami
Semestr letni 2015/16:
- 23.02. Zuzanna Wośko: Dynamika kredytów w polskim sektorze bankowym. Modelowanie, prognozowanie z wykorzystaniem ankiety kredytowej. Identyfikacja reżimów popytu i podaży
- 15.03. Marta Palczyńska: Educational mismatch consequences – are the cognitive skills and personality traits important?
- 22.03. Andrzej Torój: Regional economic impact assessment with missing input-output data: a spatial econometrics approach for Poland
- 26.04. Ewa Ratuszny: Zastosowanie kopuli do szacowania wartości zagrożonej portfela instrumentów walutowych i wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka rynkowego
- 17.05. Wojciech Grabowski: Model Tobit-CVAR
- 24.05. Damian Przekop: Wykrywanie oszustw kredytowych z wykorzystaniem algorytmów detekcji obserwacji odstających
Semestr zimowy 2015/16:
- 13.10. Marcin Owczarczuk: Poprawa efektywności estymatorów maximum score
- 27.10. Emilia Gosińska: Modelowanie procesów ekonomicznych generowanych przez niestacjonarne procesy stochastyczne ze zmianą strukturalną
- 24.11. Ewa Syczewska: Entropia przepływu i przyczynowość
- 15.12. Filip Premik: Export and productivity: an evidence from Polish firm level data
- 12.01. Rumiana Górska: Powiązania międzysektorowe w gospodarce na podstawie tablicy przepływów międzygałęziowych (Backward and Forward Linkages) - Polska na tle wybranych krajów
Semestr letni 2014/15:
- 10.03. Marta Skrzypczyńska: Procesy cykliczne w gospodarce Polski
- 24.03. Andrzej Torój: Macroeconomic Imbalance Procedure in the EU: a New Keynesian perspective
- 14.04. Agata Gorczycka: Oczekiwania inflacyjne a cykl koniunkturalny
- 26.05. Kamila Sławińska: Empiryczna analiza zależności pomiędzy płacami w sektorze publicznym i prywatnym w Polsce
- 9.06. Damian Przekop: Zastosowanie metod detekcji obserwacji odstających w analizie zjawiska nadużyć kredytowych
Semestr zimowy 2014/15:
- 28.10. Jacek Kotłowski: Czy profesjonaliści wierzą profesjonalistom? – o wpływie projekcji NBP na oczekiwania analityków bankowych
- 25.11. Katarzyna Maciejowska: Prognozowanie cen energii elektrycznej
- 2.12. Ewa Ratuszny: Prognozowanie miar ryzyka przy wykorzystaniu modeli CAViaR. Metoda obejmowania i prognozy kombinowane wartości narażonej na ryzyko dla instrumentów rynku towarowego
Semestr letni 2013/14:
- 25.02. Tomasz Zając: Zastosowanie bayesowskich modeli DFM do tworzenia syntetycznych wskaźników aktywności ekonomicznej na przykładzie badań ankietowych IRG SGH. Nowcasting gospodarki polskiej
- 11.03. Monika Bazyl: Does low Power Distance culture contribute to lower long-term unemployment?
- 25.03. Marcin Owczarczuk: Sieci społeczne na przykładzie sieci połączeń w telefonii komórkowej
- 15.04. Monika Tarsalewska: Equity incentives and fraud
- 29.04. Kamila Sławińska: Shifting from labour to consumption taxes - the impact on tax revenue volatility
- 20.05. Jacek Kotłowski: Can interest rate spreads stabilize the euro area?
- 27.05. Kamila Sławińska, Jakub Mućk: Econometric Game 2014: analiza problemu ubóstwa w przypadku niekompletnych danych
Semestr zimowy 2013/14:
- 1.10. Katarzyna Bień-Barkowska: Every move you make, every step you take, I’ll be watching you – the Quest for Hidden Orders in the Reuters Dealing 3000 Spot Matching System
- 28.10. Marcin Łupiński: Makroekonomiczne determinanty stabilności polskiego sektora bankowego
- 12.11. Dobromił Serwa: Modelowanie ryzyka kredytowego krajów strefy euro
- 17.12. Joanna Olbryś: Is Illiquidity Risk Priced? The Case of the Polish Medium-Size Emerging Stock Market
- 7.01. Jacek Kotłowski: Does output gap matter for inflation in small open economy?
Semestr letni 2012/13:
- 28.05. Andrzej Torój: Why don’t Blanchard-Kahn ever catch flu? And how it matters for evaluating indirect cost of epidemics in DSGE
- 14.05. Mateusz Myśliwski: Econometric Game 2013: ocena efektów polityki fiskalnej i prognozowanie w warunkach obfitości informacji
- 23.04. Ewa Ratuszny: Kwantyfikacja ryzyka przy wykorzystaniu metod odpornej estymacji
- 9.04. Tymon Słoczyński: New Evidence on Linear Regression and Treatment Effect Heterogeneity
- 26.02. Anna Staszewska-Bystrova: Modified Scheffe’s Prediction Bands
Studentów SGH zapraszamy do Studenckich Kół Naukowych: SKN Ekonometrii i SKN Data Science oraz na seminaria dyplomowe (licencjackie i magisterskie) prowadzone przez pracowników naszego Zakładu. Tematyka seminariów dyplomowych obejmuje wszelkie rodzaje analiz ekonometrycznych: ekonometrię stosowaną, finansową, bayesowską, przestrzenną, mikroekonometrię, analizę szeregów czasowych i prognozowanie.
- SKN Ekonometrii
Studenckie Koło Naukowe Ekonometrii realizuje różnorodne projekty badawcze i dydaktyczne, działając pod opieką dr hab. Andrzeja Torója, prof. SGH. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się cykl przygotowań do reprezentowania SGH w prestiżowym międzynarodowym konkursie Econometric Game.
Członkowie SKN Ekonometrii od ponad dekady biorą udział w tym międzynarodowym konkursie ekonomicznym organizowanym przez Uniwersytet Amsterdamski, podczas którego zespoły z najlepszych na świecie uniwersytetów rywalizują ze sobą, rozwiązując studium przypadku przygotowane przez czołowych światowych ekonomistów. Rywalizujące reprezentacje ośrodków akademickich składają się z czterech osób: co najwyżej dwóch doktorantów i co najmniej dwóch magistrantów. Rozwiązanie studium przypadku jest przedstawiane w formie artykułu naukowego, a wyniki towarzyszące rozwiązaniu są uzyskiwane za pomocą formalnych metod naukowych, najczęściej ekonometrycznych.
Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym ośmiogodzinnym etapie rywalizuje 30 zespołów, wyłonionych w drodze eliminacji przez organizatorów konkursu. Na podstawie dostarczonego zbioru danych oraz dokonanego przeglądu literatury uczestnicy odpowiadają na konkretne pytania badawcze zawarte w treści studium przypadku, wykorzystując w tym celu odpowiednie narzędzia ekonometryczne. Do finałowego etapu kwalifikowanych jest 10 najlepszych zespołów. Finał konkursu, który również trwa około 8 godzin, polega na rozwiązaniu dodatkowego studium przypadku stanowiącego najczęściej rozwinięcie poprzedniego etapu. Ostatecznie, wyniki finałowej dziesiątki są prezentowane przez uczestników na sesji plenarnej.
W 2016 r. ekipa SGH zajęła II miejsce, a w 2017 r. znalazła się w ścisłym finale.
Zapraszamy gorąco do współpracy osoby zainteresowane ekonometrią oraz badaniami ekonomicznymi w kontekście zarówno przygotowań do kolejnych edycji, jak i poszerzania swoich zainteresowań oraz wiedzy. Eliminacje do reprezentacji SGH odbywają się w ostatnim kwartale każdego roku kalendarzowego (o ile SGH jest zaproszona na daną edycję), a szczegóły tych wydarzeń są publikowane na fanpage kierunku MIESI.
- SKN Data Science
Centralnym obszarem zainteresowań członków SKN Data Science jest poszerzanie wiedzy w sferze zaawansowanej analityki danych. Dotyczy to zarówno podejścia klasycznego (znanego powszechnie jako ekonometria), jak i podejścia ateoretycznego (kryjącego się za popularną nazwą „data science”). Poszerzanie horyzontów studentów odbywa się w środowisku Google Cloud Platform, oferującym skalowalność obliczeń, niezbędną w erze big data.
SKN Data Science był jednym ze współorganizatorów prestiżowej konferencji „ML in PL 2023”, skupiającej entuzjastów data science, machine learning i sztucznej inteligencji. Konferencja zakończyła się ogromnym sukcesem, gromadząc w ciągu czterech dni ponad 600 osób na prelekcjach, warsztatach i sesjach posterowych, nie tylko na SGH, ale również w Centrum Nauki Kopernik i na Politechnice Warszawskiej.
Mimo że SKN działa dopiero od 2022 r., udało mu się zebrać bardzo wysokie oceny realizowanych projektów: autorski magazyn „Data-Driven Magazine” uplasował się w czołówce SGH, zajmując drugie miejsce w kategorii „gazety uczelniane i magazyny”. Wkrótce koło rozpoczyna pracę nad kolejną edycją magazynu i serdecznie zaprasza do współpracy wszystkich pasjonatów nauki o danych, ekonometrii i metod ilościowych.
Wśród dalszych planów SKN DS należy wymienić warsztaty z zaawansowanego modelowania danych, publikacje artykułów naukowych oraz popularnonaukowych, organizację konferencji oraz hackatonu. Tymczasową opiekę nad Kołem sprawuje mgr Daniel Kaszyński.