Podyplomowe Studia Zarządzanie Aktywami i Pasywami w Instytucjach Finansowych (ALM)

Podyplomowe Studia Zarządzanie Aktywami i Pasywami w Instytucjach Finansowych (ALM) mają na celu przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania aktywami i pasywami w instytucjach finansowych. 

Atuty kierunku
Książka z wyborem na tak i nie ikona

Kompleksowy program – kompendium wiedzy z zakresu zarządzania aktywami i pasywami w instytucjach finansowych

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – doświadczeni wykładowcy SGH i uznani eksperci ds. ALM z instytucji finansowych i firm doradczych

Wykres z symbolem dolara ikona

Aktualna wiedza – tematyka i zakres zajęć dostosowywane do zmian zachodzących w instytucjach finansowych

Dlaczego warto?

  • Rosnące znaczenie właściwego budowania modeli ALM w zmieniającej się rzeczywistości ekonomiczno-prawnej, środowisku ultraniskich stóp procentowych, wysokiej konkurencji oraz przy różnorodnych oczekiwaniach klientów powodują, iż instytucje finansowe poszukują ekspertów ds. ALM. 
  • Teoria i praktyka z zakresu finansów, ryzyka i rachunkowości zdobyta podczas zajęć pozwala na wykształcenie umiejętności ALM tak, aby zapewnić planowany wynik i rozwój firmy zarówno w krótkim, jaki długim okresie, zgodnie z profilem ryzyka.
  • Tematyka zajęć obejmuje najważniejsze aspekty procesu ALM, w tym głównie techniki optymalizacji ALM, planowanie strategiczne i finansowe, zarządzanie ryzykiem ALM oraz adekwatność kapitałową, a także szacowanie kosztów ryzyka kredytowego oraz tworzenie odpisów i rezerw kredytowych.
  • Zajęcia uwzględniają również (w ramach wykładów na zaproszenie) śledzenie nowych zagadnień, np. blockchain i kryptowalut.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Zarządzanie Aktywami i Pasywami w Instytucjach Finansowych (ALM)polecane są szczególnie kadrze menedżerskiej oraz pracownikom instytucji finansowych pracujących na stanowiskach:

  • Specjalisty / Eksperta ds. kontrolingu i rachunkowości zarządczej,
  • Specjalisty / Eksperta ds. ryzyka ALM,
  • Dealera księgi niehandlowej (ALM),
  • Eksperta ds. walidacji modeli ALM,
  • Audytora wewnętrznego,
  • Analityka IT w obszarze ALM i ryzyka.
     

Rekomendacje

Czym jest bankowość i działalność ubezpieczeniowa XXI wieku? Czy dominujące znaczenie mają nowe technologie, jak choćby Big Data, Cloud Computing, AI? Czy kluczowym aspektem będzie sprostanie wymogom koncepcji ESG? Niewątpliwie są to dwa duże obszary, które bardzo istotnie wpłyną na podział pomiędzy wygranych i przegranych, a jednak… A jednak są to w dużej mierze tylko nowe uwarunkowania funkcjonowania instytucji, których kluczowe kompetencje pozostają niezmienione: właściwe zarządzanie zobowiązaniami i portfelem aktywów finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka oraz adekwatności kapitałowej. W warunkach większej zmienności rynkowej i zaostrzonych rygorów regulacyjnych elementy te stają się coraz bardziej dynamicznie powiązane. Programem Naszych Studiów wychodzimy naprzeciw potrzebom przygotowania kadry instytucji finansowych na nowe czasy, wymagające w pełni zintegrowanego zarządzania finansowego w XXI wieku.

dr Agnieszka K. Nowak
Kierownik studiów

Program

  • Rachunkowość zarządcza instytucji finansowych (24 godz.) 
  • Planowanie finansowe i strategiczne (18 godz.) 
  • Ryzyko ALM w bankach i firmach ubezpieczeniowych (16 godz.) 
  • Koszt ryzyka kredytowego, tworzenie odpisów i rezerw oraz strukturalizowanie transakcji kredytowych (26 godz.) 
  • Adekwatność kapitałowa instytucji finansowych (20 godz.) 
  • Rynki finansowe, wycena instrumentów finansowych, zarządzanie portfelem inwestycyjnym (24 godz.)
  • Techniki optymalizacji ALM (24 godz.) 
  • Seminarium dyplomowe (6 godz.) 
  • Wykłady „na zaproszenie” (8 godz.) 

Razem: 166 godz. 

Kierownik studiów

dr Agnieszka K. Nowak
Katedra Systemu Finansowego
Kolegium Zarządzania i Finansów

Adiunkt w Katedrze Systemu Finansowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1995 roku związana z instytucjami finansowymi, na kierowniczych stanowiskach oraz jako członek rady nadzorczej, specjalizuje się w obszarze ryzyka finansowego i operacyjnego. W pracy naukowej zajmuje się bankowością i finansami. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, dyplomowych, podyplomowych. Opiekun wielu prac licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Uczestnik licznych konferencji naukowych oraz staży polskich i zagranicznych. Autorka publikacji (m.in. z zakresu controllingu, rachunku efektywności, ryzyka w instytucjach finansowych, edukacji i świadomości finansowej oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu).

Wykładowcy

prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Absolwentka SGH (1995 r.). W SGH zdobywała kolejne stopnie naukowe: doktora nauk ekonomicznych (1997) i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (2001). W grudniu 2009 r. otrzymała tytuł naukowy profesora.

Kieruje Katedrą Systemu Finansowego w Instytucie Finansów SGH. Od ponad 25 lat działa w praktyce gospodarczej, w tym w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Od lutego do grudnia 2019 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Stypendystka Georgetown University, Washington, D.C. (1999) i Deutsche Stiftung fuer Internationale Rechtliche Zusammenarbeit EV (1998). Visiting Researcher/Fellow na New York University – Stern School of Business (marzec 2013 r.) i Columbia University (marzec 2017 r.) oraz visiting professor w ramach programu Erasmus. Autorka ponad 170 publikacji naukowych i uczestniczka wielu projektów badawczych. Zainteresowania naukowe obejmują: sieć bezpieczeństwa finansowego, stabilność finansową, zarządzanie instytucjami finansowymi, w tym zarządzanie ryzykiem, oraz edukację finansową. 
dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH

Kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zastosowania ubezpieczeń w finansach osobistych oraz instytucjonalizacji rynku ubezpieczeniowego. Zasiadał w instytucjach opiniodawczo-doradczych przy Komisji Europejskiej (FIN-NET, FIN-USE, FSUG) oraz Europejskich Agencjach Nadzoru Finansowego (BSA, OPSG), obecnie członek IRSG przy EIOPA. 

dr Monika Jezierska

Monika Jezierska jest Partnerem EY, odpowiada za zarządzanie ryzykiem i jakością w EY Consulting oraz Strategy & Transactions, a także pełni funkcję Quality and Risk Mangement Deputy Leader w regionie CESA (Central, Eastern and Southeastern Europe & Central Asia) w EY. Ma ponad 18-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem – specjalizuje się w strategiach zarządzania ryzykiem, wdrażaniu systemów zarządzania ryzykiem, modelowaniu ryzyka, zarządzaniu zgodnością i kontroli.

Praktyczne doświadczenia z wdrażania modeli oceny ryzyka i transformacji obszarów ryzyka pogłębia realizując się także jako wykładowa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskała stopień doktora ekonomii za pracę dotyczącą modeli ryzyka. Ukończyła prestiżowy Program Zaawansowanego Zarządzania (AMP) prowadzony przez IESE Business School przy Uniwersytecie Nawarry, a liczne kursy międzynarodowe (INSEAD, Akademia Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Harvard Business Review). Magister Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach finanse i bankowość oraz metody ilościowe w ekonomii (ukończone z wyróżnieniem). Posiada tytuły zawodowe FCCA, PMP. Wykładowca, prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach, autorka wielu komentarzy w prasie branżowej z obszaru zarządzania ryzykiem. Członek Zarządu Fundacji Liderek Biznesu gdzie koncentruje swoje działania na promowaniu różnorodności i partnerstwa w biznesie.
dr Krzysztof Czerkas

Absolwent Wydziału Finanse i Statystyka w SGPiS (obecnie SGH) oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Copenhagen Business School (Dania). Od 1999 r. doktor nauk ekonomicznych (SGH). Licencjonowany syndyk/doradca restrukturyzacyjny – nr licencji Ministra Sprawiedliwości 932.

 Od wielu lat związany z bankami oraz innymi instytucjami finansowymi, jako członek rad nadzorczych, zarządu i dyrektor. Wieloletnie doświadczenie w bankowości i finansach zdobywał również na stażach w bankach zagranicznych m.in. w Danii, Chile, USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych z zakresu bankowości, finansowania nieruchomości, sprawozdawczości finansowej i na studiach dla deweloperów mieszkaniowych (UW, SGH). Autor wielu publikacji i książek m.in. z zakresu bankowości inwestycyjnej, hipotecznej, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz finansowania nieruchomości. Laureat II nagrody w konkursie ”Economicus” na najlepszy poradnik biznesowy zorganizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna (2017 r.). Obecnie Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Nieruchomości w Skarbiec TFI S.A , członek Zarządu Skarbiec TFI od 1.07.2017. Zarządza funduszami rynku nieruchomości o wartości 150 mln zł. 

dr hab. Marzanna Lament

Pracownik Katedry Finansów i Ubezpieczeń na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Obszarem jej zainteresowań naukowych są zagadnienia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, w szczególności dotyczące zakładów ubezpieczeń. Łączy teorię z praktyką. Jest członkiem Kapituły konkursu Gazety Bankowej pt. Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa oraz członkiem rady nadzorczej.

Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości ubezpieczeniowej dla pracowników firm ubezpieczeniowych, a także jest wykładowcą na studiach podyplomowych. Prowadziła wykłady dla studentów Universidade Da Beira Interior w Covilhia (Portugalia), Matej Bel University w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Alexander Technological Educational Institute w Thessaloniki (Grecja) oraz Technological Educational Institution w Epirus (Grecja). Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu rachunkowości i finansów zakładów ubezpieczeń, w tym 12 pozycji książkowych napisanych samodzielnie lub we współautorstwie. Główne zainteresowania badawcze obejmują: system informacyjny rachunkowości zakładów ubezpieczeń, wypłacalność zakładów ubezpieczeń społeczne aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, raportowanie informacji niefinansowych. Uznany pregent i wykładowca, w tym wykładowca Studiów Podyplomowych Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych.

dr Maciej Majewski

Jest ekspertem i menedżerem z ponad 40-letnim doświadczeniem w zarządzaniu innowacyjnymi projektami. Wiele zespołów i firm budował od zera. Specjalizuje się w sektorach finansów, usług oraz tzw. wysokich technologii. Jako dyrektor KPMG a potem partner zarządzający w Deloitte kierował lub doradzał dziesiątkom projektów wdrożeniowych, będących podstawą  transformacji cyfrowej firm. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu.

Przez 25 lat wykonywał funkcję członka zarządu. Obecnie jest członkiem rad nadzorczych: Domu Maklerskiego  Michael-Strom S.A. oraz Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. Oprócz pracy operacyjnej od lat współpracuje jako ekspert i doradca z funduszami inwestycyjnymi. W latach 2014–2016 był ekspertem NCBiR, opiniującym wnioski projektowe przemysłowych zastosowań DLT, IoT, BigData i sztucznej inteligencji. W latach 1981–1997 pracował dla firm technologicznych w Europie Zachodniej i USA. Jest doktorem fizyki ze specjalnością fizyka kosmiczna. Pełny i aktualny życiorys dostępny jest na LinkedIn. 
Mec. Katarzyna Marczyńska

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów „Prawo europejskie” i „Negocjacje, mediacje i alternatywne metody rozstrzygania sporów” Uniwersytetu Warszawskiego, posiadająca wieloletnie doświadczenie w sądownictwie – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Wydziału Gospodarczego i administracji państwowej – Ministerstwo Sprawiedliwości. Od 2002 roku – radca prawny i Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich oraz wykładowca wyższych uczelni i szkół bankowych.

Członek FIN-NET (europejskiej sieci rozpatrywania sporów między bankami i ich klientami). Członek kapituły godła: „Teraz Polska” i  „Solidna Firma” w zakresie etycznego działania w biznesie i przestrzegania praw konsumentów. Laureatka nagrody specjalnej „Alicja 2002” za osiągnięcia wywierające korzystny wpływ na życie społeczeństwa.
dr Adam Drozdowski, CFA, CIIA

Zarządzający Funduszami InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 2013 r. obronił pracę doktorską dotyczącą inwestycji na rynku amerykańskim. Posiada ponad 27-letnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami. Od 2015 r. prowadzi autorskie fundusze inwestycyjne inwestujące na rynku amerykańskim pod marką InValue Multi-Asset: InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ oraz InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ.

Pracował w globalnych firmach zarządzania aktywami takich jak Legg Mason, AXA, Pioneer oraz największej polskiej firmie zarządzania aktywami PZU Asset Management. Wielokrotnie nagradzany za wyniki zarządzanych funduszy przez Forbes, Gazetę Giełdy Parkiet oraz Puls Biznesu. Posiada certyfikaty międzynarodowe CFA i CIIA oraz licencję doradcy inwestycyjnego nr 90 i maklera papierów wartościowych nr 760. Przez 9 lat był członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych przy KNF. 
Wojciech Orliński

Absolwent SGH, Wydział Handlu Zagranicznego (1988), ukończył studia MBA na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu/Europeaische Wirtschafthochschule Berlin (1999) oraz podyplomowych studiów Psychologia w Biznesie na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (2019). W ciągu swojej kariery bankowej pracował w obszarach finansów, zarządzania ryzkiem oraz skarbu/ALM: NBP (1989–91), Bank Handlowy w Warszawie S.A. (1991–1999), gdzie w 1997 r. stworzył pierwszą jednostkę zarządzania ryzykiem rynkowym, BRE Bank SA (2000–01) oraz w Citibank Poland (2002–2010), gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem rynkowym.

W okresie 2011–14 w mBanku S.A. odpowiedzialny za tworzenie systemu zarządzania bilansem, ze szczególnym uwzględnieniem integracji zarządzania ryzkiem płynności i ryzykiem stopy procentowej. Od 2015 roku niezależny trener i konsultant w dziedzinie zarządzania w bankowości, szczególnie w obszarze zarządzania bilansem / ALM oraz integracji funkcji skarbu, ryzyka i finansów w instytucjach finansowych. Prowadził szkolenia dla pracowników indywidualnych banków, KNF, NBP oraz firm informatycznych. Członek Rady Ekspertów Warszawskiego Instytutu Bankowości. 
Patryk Lorenz

Doktorant SGH. Doświadczony bankowiec związany z branżą od 2008 roku, najpierw jako pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w ramach którego przeprowadzał inspekcje w sektorze bankowym w obszarze adekwatności kapitałowej, w tym walidacje metod zaawansowanych. Obecnie dyrektor obszaru strategii kapitałowej w jednym z banków komercyjnych, w ramach którego odpowiada za zarządzanie kapitałem. Specjalizuje się w optymalizacji regulacyjnych wymogów kapitałowych.

Prowadził projekty związane z tworzeniem i implementacją kapitałowych instrumentów portfelowych, w tym sekurytyzacji syntetycznej, tworzeniem modeli kapitału ekonomicznego, implementacją regulacji kapitałowych, wdrażaniem procesu ICAAP oraz alokacją kapitału w banku. Prowadził liczne szkolenia zewnętrzne z zakresu regulacji kapitałowych (bazylejskich oraz europejskich) dla sektora bankowego oraz instytucji nadzorczych w Polsce.  
Dominik Olech

Absolwent SGH na kierunku Finanse i Rachunkowość. Doświadczony ekspert w zakresie zarządzania portfelem bankowym oraz związanymi z nim ryzykami. Przez blisko 10 lat doświadczenia w obrębie zarządzania aktywami i pasywami zbierał jako pracownik wiodących banków w Polsce, a także jako doradca wspierający globalne instytucje bankowe.

Specjalizuje się zagadnieniach dotyczących wyceny instrumentów finansowych, optymalizacji struktury bilansu, wdrażaniu narzędzi IT dla obszaru ryzyka oraz ALM, a także regulacji bankowych dotyczących zarządzania aktywami i pasywami. 
„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja trwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

  • umowa o warunkach odpłatności za studia,
    Dokument
  • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
  • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

  • uczestnictwo w zajęciach, warsztatach komputerowych i seminariach;
  • zdanie egzaminów cząstkowych, obejmujących swoim zakresem 3 bloki tematyczne:
  1. rachunkowość zarządcza oraz planowanie,
  2. ryzyko ALM, ryzyko kredytowe oraz adekwatność kapitałowa,
  3. rynki finansowe oraz zarządzanie portfelami inwestycyjnymi,
  • uczestnictwo w seminarium oraz napisanie pracy końcowej z zakresu studiów;
  • obrona pracy końcowej.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:30–17:00.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7200 zł. 
Możliwość wpłaty w dwóch ratach:
I rata: 4200 zł – płatna przy zapisie, 
II rata: 3000 zł – płatna w późniejszym terminie.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Kierownik studiów
dr Agnieszka K. Nowak
tel.: +48 501 072 945
e-mail: anowak1@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów
dr Irmina Cisek-Cicirko
tel.: +48 22 564 98 30
tel.: +48 607 484 474
e-mail: icisek@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, pok. 61a
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Finansów, Katedra Systemu Finansowego

Pliki do pobrania:
Dokument
  • Studia hybrydowe
  • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:30–17:00.
  • Opłata za całość studiów: 7200 zł (możliwe raty).
Agnieszka Nowak kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr Agnieszka K. Nowak
tel.: +48 501 072 945
e-mail: anowak1@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

dr Irmina Cisek-Cicirko
tel.: +48 22 564 98 30
tel.: +48 607 484 474
email: icisek@sgh.waw.pl

 

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA