Serdecznie zapraszam zainteresowanych studentów Studium Magisterskiego na cykl czterech wykładów pt. „Systemic Risk in Finance” (Ryzyko systemowe w finansach), które poprowadzi dr hab. Grzegorz Hałaj - doradca i ekspert ds. testów warunków skrajnych w Europejskim Banku Centralnym oraz ekspert w AI Lab SGH. Cykl wykładów odbywać się będzie pod patronatem Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.
Wykłady odbywać się będą w formie zdalnej w każdy wtorek maja w godz. 13.30-15.00 i będą prowadzone w języku angielskim.
Celem cyklu jest przedstawienie uporządkowanego podejścia do pomiaru, zarządzania i regulacji ryzyka systemowego, aby wyposażyć menedżerów ryzyka i decydentów w narzędzia zwiększające efektywność ich pracy. Wykłady mają również zachęcać do dyskusji nad złożonością systemu finansowego oraz wyzwaniami i ograniczeniami co do obecnych metod analizy powiązań finansowych, a także inspirować badaczy do podejmowania się otwartych problemów poruszanych w trakcie cyklu wykładów, promując rzetelne, oparte na badaniach podejście do modelowania ryzyka systemowego. Treść wykładów opierać się będzie na 20-letnim doświadczeniu wykładowcy w pracy badawczej i aktywnej działalności w tym obszarze.
Plan wykładów:
- 5 maja Systemic Risk in Finance - Wykład 1 | Dołącz do spotkania | Microsoft Teams
Ryzyko systemowe: definicje i podstawy metod ilościowych
System finansowy jako sieć: grafowa reprezentacja powiązań - 12 maja Systemic Risk in Finance - Wykład 2 | Dołącz do spotkania | Microsoft Teams
Niepełna informacja: metody rekonstrukcji sieci finansowych
Miary porównawcze: wskaźniki ryzyka systemowego - 19 maja Systemic Risk in Finance - Wykład 3 | Dołącz do spotkania | Microsoft Teams
Transmisja szoków: rola sieci finansowych
Zachowania agentów finansowych: powstawanie ryzyka systemowego - 26 maja Systemic Risk in Finance - Wykład 4 | Dołącz do spotkania | Microsoft Teams
Analiza scenariuszowa: testy warunków skrajnych (stress-testy) i kalibracja miar makroostrożnościowych
Kierunki dalszego rozwoju: złożony system finansowy jako całość
Dr hab. Grzegorz Hałaj pracuje w Nadzorze Bankowym Europejskiego Banku Centralnego od końca 2022 roku, gdzie oprócz kierowania zespołami ds. testów warunków skrajnych w obszarze ryzyka rynkowego i płynności pełnił funkcję doradczą w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (SSM) oraz ogólnoeuropejskich testach warunków skrajnych, a także był członkiem organu sterującego testami prowadzonymi przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Jest również członkiem AI Lab Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę w bankowości centralnej rozpoczął w 2004 roku jako Ekonomista w Narodowym Banku Polskim, następnie przeszedł do jednego z dużych banków w Warszawie, gdzie pracował jako główny specjalista w nowo utworzonej jednostce zarządzania aktywami i pasywami (ALM). W 2011 roku dołączył do EBC jako ekspert ds. stabilności finansowej, a później był członkiem zespołu ds. testów warunków skrajnych wspierającego program Troika na Cyprze. W 2018 roku przeniósł się do Banku Kanady, gdzie początkowo objął stanowisko głównego badacza koncentrującego się na rozwoju narzędzi do testów warunków skrajnych, a następnie pełnił dwie funkcje kierownicze, po czym w 2022 roku powrócił do EBC. Grzegorz Hałaj posiada stopień doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii i finansów uzyskany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz tytuł magistra matematyki Uniwersytetu Warszawskiego.