Zakład Ekonometrii Stosowanej | SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zakład Ekonometrii Stosowanej jest częścią Instytutu Ekonometrii SGH. Przedmiotem badań naukowych pracowników Zakładu są praktyczne zastosowania ekonometrii, w tym:

modelowanie, prognozowanie i symulacja procesów gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej,
ekonometryczne modele sfery finansowej,
modele procesów produkcji, zjawisk okresu transformacji i koniunktury gospodarczej,
modelowanie oczekiwań podmiotów gospodarczych.

Kierownikiem Zakładu jest dr hab. Emilia Tomczyk, prof. SGH.

Obecnych, przyszłych i potencjalnych studentów MIESI zapraszamy na nową stronę kierunku MIESI w serwisie SGH: https://www.sgh.waw.pl/rada-programowa-kierunku-miesi oraz na fanpage kierunku MIESI.

Skład osobowy Zakładu Ekonometrii Stosowanej

dr hab. Katarzyna Bień - Barkowska, prof. SGH

ekonometria finansowa, w szczególności metody modelowania finansowych szeregów czasowych o bardzo wysokiej częstotliwości, mikrostruktura rynków finansowych, modelowanie zdarzeń ekstremalnych, zastosowanie metod ilościowych w badaniach medycznych
ORCID
dane kontaktowe

dr Rumiana Górska

makroekonomia, ekonomia ewolucyjna, modelowanie nierównowagi w ekonomii, analiza szeregów czasowych
ORCID
dane kontaktowe

prof. dr hab. Marek Gruszczyński, prof. em. SGH

ekonometria stosowana, mikroekonometria finansowa, analiza fundamentalna, zmienne jakościowe i ograniczone
ORCID

dr hab. Jacek Kotłowski, prof. SGH

makroekonomia, analiza szeregów czasowych, prognozowanie, polityka pieniężna
ORCID
dane kontaktowe

dr Damian Przekop

mikroekonometria, modelowanie zdarzeń nietypowych, feature engineering, modelowanie przestrzenne
ORCID
dane kontaktowe

dr hab. Dobromił Serwa, prof. SGH

ekonometryczne modele nieliniowe, teoria ekonometrii, ekonometria finansowa
ORCID
dane kontaktowe

dr hab. Ewa M. Syczewska, prof. SGH

teoria i zastosowania ekonometrii; modelowanie relacji długookresowych; ekonometria finansowa; modele dynamiczne, analiza szeregów czasowych; wybrane zagadnienia demograficzne
ORCID
dane kontaktowe

dr hab. Emilia Tomczyk, prof. SGH

ekonometria stosowana, teoria racjonalności, testy racjonalności oczekiwań, kwantyfikacja zmiennych jakościowych, miary entropii w ekonomii, teoria gier ewolucyjnych
ORCID
dane kontaktowe

dr hab. Andrzej Torój, prof. SGH

zastosowania ekonometrii w modelowaniu ekonomicznym, analizy sektorowe i regionalne, ekonometria szeregów czasowych, ekonometria przestrzenna, zastosowanie modeli równowagi ogólnej (DSGE, CGE) jako narzędzia oceny polityki gospodarczej
ORCID
dane kontaktowe

prof. dr hab. Aleksander Welfe

makromodelowanie, prognozy, symulacje, modelowanie szeregów niestacjonarnych, modelowanie inflacji i procesów rynkowych
Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk; kierownik Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego
ORCID
dane kontaktowe

Doktoranci

mgr Aneta Błażejowska

temat rozprawy: „Ekonometryczna analiza determinant inflacji cen żywności w krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski”
opieka naukowa: dr hab. J. Kotłowski, prof. SGH

mgr Zuzanna Brzóska-Klimek

temat rozprawy: „The use of spatial econometrics in network models of stress testing in finance”
opieka naukowa: dr hab. A. Torój, prof. SGH

mgr Rafał Chmura

temat rozprawy: „Oddziaływanie reguł fiskalnych na kondycję finansów publicznych i wzrost gospodarczy krajów UE”
opieka naukowa: dr hab. A. Torój, prof. SGH

mgr Kacper Grejcz

temat rozprawy: „Analiza obszarów ubóstwa ekonomicznego w Polsce z wykorzystaniem miar łączących dane o dochodach i majątku”
opieka naukowa: prof. dr hab. M. Gruszczyński

mgr Agnieszka Kapecka

temat rozprawy: „Fraktalna natura ruchów cen na rynkach finansowych”
opieka naukowa: dr hab. Ewa M. Syczewska, prof. SGH

mgr Konrad Kostrzewa

temat rozprawy: „Essays on econometric modeling of sovereign risk”
opieka naukowa: dr hab. D. Serwa, prof. SGH

mgr Thi Ngan Nguyen

temat rozprawy: „Multivariate models of interactions between emerging financial markets and the US market”
opieka naukowa: dr hab. Katarzyna Bień-Barkowska, prof. SGH

mgr Sebastian Roy

temat rozprawy: „Sovereign-Bank Nexus: Sovereign Debt Shocks Propagation and Their Role in Forecasting Episodes of Financial Distress”
opieka naukowa: dr hab. A. Torój, prof. SGH

mgr Michał Wójtowicz

temat rozprawy: „Zarządzanie majątkiem w trading przy użyciu kryterium Kelly’ego: teoria i zastosowanie na rynkach wschodzących”
opieka naukowa: dr hab. Dobromił Serwa, prof. SGH

Naukowców i praktyków zapraszamy do udziału w posiedzeniach SEminarium NAukowego Modelowania EKonometrycznego (Senamek). Spotkania odbywają się w środy co dwa tygodnie w godz. 13.30 - 15.00 w sali 208G (budynek Główny przy stacji metra Pole Mokotowskie). Tematyka seminarium obejmuje teorię i praktykę modelowania ekonometrycznego. Opiekę naukową nad seminarium sprawuje prof. dr hab. Aleksander Welfe. Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów na ręce Sekretarz seminarium, dr hab. Emilii Tomczyk, prof. SGH.

Senamki w bieżącym semestrze

Plan spotkań w semestrze letnim 2023/24:

6.03. | Anna Sznajderska: The Effects of Fiscal Policy Shocks in the US (współautorzy: Karol Szafranek, Alfred Haug)
13.03. | Aneta Błażejowska: Uwarunkowania sektora rolno-spożywczego a ceny żywności w krajach Unii Europejskiej
20.03. | Katarzyna Bech-Wysocka: Gender board diversity and firm performance: evidence from European data
10.04. | Agnieszka Kapecka: Fraktalna natura ruchów cen na rynkach finansowych
17.04. | Kacper Grejcz: Ocena różnic w standardzie życia grup ubóstwa dochodowo-majątkowego w Polsce
15.05. | Barbara Cieślik, Ewa Syczewska, Krzysztof Tymicki: Short-term impact of the COVID-19 pandemic on age-specific fertility rates in Poland
5.06. | Alfred Haug

Inne ciekawe seminaria

All academics, practitioners and students interested in spatial econometric analysis are invited to participate in monthly Paelinck seminars of the Spatial Econometrics Association. Master and Ph.D. students are invited to present their work. The seminars take place on a monthly basis, on the second Tuesday of every month, at 15:00 CET. For calendar, contact Prof. Andrzej Torój or visit the website:

https://www.spatialeconometricsassociation.org/seminars/

You can find a Zoom link by clicking on one of the meetings here:

https://www.spatialeconometricsassociation.org/category/seminars/

Zespół Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na seminaria naukowe za pośrednictwem Teams:

https://www.econometrics.uni.lodz.pl/

Stały link do spotkań na platformie Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a916bc5f1e3d145a7b4901b00034705f1%40thread.tacv2/1635844213343?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%22c1de37ba-4a12-4de8-ac1a-8420522eb6e5%22%7d

Wydział Nauk Ekonomicznych UW oraz SGH zapraszają na czwartkowe Warsaw Economic Seminars:

https://sites.google.com/site/warsaweconseminars/calendar

Archiwum spotkań Senamek

Opis

Profesorowie Marek Gruszczyński i Aleksander Welfe zapraszają na Senamki! (12.10.2022)

Profesorowie A. Welfe i M. Gruszczyński.

Profesorowie Marek Gruszczyński i Aleksander Welfe zapraszają na Senamki! (12.10.2022)

Semestr zimowy 2023/24:

27.09. Agata Kliber: Can a boost in oil prices suspend the evolution of the green transportation market? Factors driving the dynamic conditional correlation between green indices and Brent oil prices (autorzy: Agata Kliber, Blanka Łęt, Pavel Rezac)
25.10. Michał Wójtowicz: Zarządzanie majątkiem w tradingu przy użyciu kryterium Kelly’ego. Teoria i zastosowanie na rynkach wschodzących
8.11. Konrad Kostrzewa: Essays on econometric modeling of sovereign risk
15.11. Damian Przekop: Feature engineering w identyfikacji nadużyć
29.11. Aneta Błażejowska: Determinanty cen żywności w krajach UE - ujęcie lokalne, regionalne i globalne
6.12. Sebastian Roy: Shock Between the (Balance) Sheets: Identification of the Sovereign Debt Shocks in the Euro Area
10.01. Kacper Grejcz: Ubóstwo dochodowo-majątkowe w Polsce

Semestr letni 2022/23:

8.03. Rumiana Górska: Modele CGE - teoria i zastosowania
22.03. Zuzanna Brzóska-Klimek: How liability structure affects banks» value? Usage of spatial methods in a cross-holding network
5.04. Agnieszka Kapecka: Fraktalna natura ruchów cen na rynkach finansowych
19.04. Jacek Kotłowski: The role of the central bank forecasts in the uncertain times
10.05. Rafał Chmura: Stabilizing, neutral or destabilizing? The impact of fiscal rules on the volatility of GDP in the EU countries
24.05. Piotr Kuszewski: Contagion effects in banking sector in Poland. Wpływ rynku międzybankowego na stabilność sektora bankowego w Polsce

Semestr zimowy 2022/23:

12.10. Michał Wójtowicz: Zarządzanie majątkiem w tradingu w oparciu o kryterium Kelly’ego: teoria i zastosowanie na rynkach wschodzących
9.11. Jakub Rybacki: (Very) unconventional communication policies in central banks - cases of the European Central Bank and the National Bank of Poland
30.11. Konrad Kostrzewa: Forecasting the volatility of sovereign CDS
7.12. Szymon Lis, Mariusz Kubkowski: Using NLP methods to analyze findings in credit risk model validations
18.01. Marcin Borsuk: The dark side of the bank levy

Semestr letni 2021/22:

2.03. Piotr Kuszewski: Strategic use of costly innovation – impact of the PSD II directive
9.03. Michał Gradzewicz: How do firms respond to demand and supply shocks?
23.03. Jakub Rybacki: Essays on ineffectiveness of central bankers, commercial forecasters and international financial institutions
30.03. [robocze spotkanie zespołu ZES: dydaktyka na kierunku MIESI]
25.05. Mateusz Szysz: What explains COVID-19 incidence and excess mortality in European sub-national regions? Spatial econometric analysis of 2020 data
1.06. Thi Ngan Nguyen: Modelling interactions between emerging financial markets and the US market

Semestr zimowy 2021/22:

27.10. Michał Wójtowicz: Application of Kelly criterion in trading shares
3.11. Rafał Chmura: Determinanty wielkości inwestycji publicznych w krajach UE. Rola i znaczenie reguł fiskalnych
15.12. Jakub Rybacki: Essays on ineffectiveness of central bankers, commercial forecasters and international financial institutions

Semestr letni 2019/20:

4.03. Piotr Dybka: Co kształtuje międzynarodową konkurencyjność gospodarki? Modelowanie danych panelowych
11.03. - 3.06.: seminaria odwołane z powodu wirusa SARS-CoV-2

Semestr zimowy 2019/20:

9.10. Jakub Rybacki: ECB policy consistency – loss of independence and the real estate bubble?
23.10. Karol Szafranek: Inflation synchronization across the world. Evidence from time-varying correlations
13.11. Marcin Pitera: Testowanie dopasowania rozkładu w oparciu o warunkowe drugie momenty oraz reguła 20/60/20
27.11. Krystian Jaworski: Exchange rates - impact of domestic vs. global factors
15.01. Wojciech Charemza: Mechanism of rewarding academic publications: the case of Polish higher education reform 2019

Semestr letni 2018/19:

6.03. Carlos Lenczewski Martins: Istota handlu o wysokiej częstotliwości i jego wpływ na rynku finansowym
13.03. Agata Wierzbowska: Financial stress in euro area: implications for real economy, monetary policy, and financial integration
20.03. Jacek Kotłowski: To what extent globalization affects ERPT? The role of global value chains
27.03. Krystian Jaworski: Forecasting emerging markets’ exchange rates by focusing on their country-specific component
17.04. Michał Gradzewicz: Globalization and the fall of markups
8.05. Katarzyna Bień-Barkowska: A self-exciting hurdle model for extreme returns in financial markets
22.05. Magdalena Barska: Prognozowanie popytu w hutnictwie
29.05. Łukasz Kurowski: Powiązania między polityką pieniężną i makroostrożnościową

Semestr zimowy 2018/19:

10.10. Jarosław Duda: Estimating joint distribution with polynomial for example for time series prediction
24.10. Jakub Rybacki: Does forward guidance matter in small open economies? Examples from Europe
21.11. Paweł Pisany: Uwarunkowania rozwoju rynku instrumentów dłużnych przedsiębiorstw, emitowanych w walucie krajowej, na przykładzie wybranych gospodarek azjatyckich
5.12. Wojciech Grabowski: Ekonometryczne metody analizy danych indywidualnych. Zastosowania makroekonomiczne, mikroekonomiczne i socjologiczne
19.12. Karol Szafranek: Sources of inflation co-movements
23.01. Grzegorz Szafrański, Damian Stelmasiak: Inflation forecasting and information flow

Semestr letni 2017/18:

7.03. Rumiana Górska: Decomposition of sovereign CDS spread using the concept of factorization
21.03. Alfred Haug: Exchange rates of oil exporting countries and global oil price shocks: A nonlinear smooth-transition approach (coauthor: S. Basher)
4.04. Michał Gradzewicz: What happens when firms invest? Investment events and firm performance
25.04. Paulina Roszkowska: Mispricing in the IPO Aftermarket. New Evidence from Poland
9.05. Mohamad Badih Karaki: Oil prices and personal consumption expenditure: Does the source of the shock matter?

Semestr zimowy 2017/18:

18.10. Jacek Kotłowski: International confidence spillovers and business cycles in small open economies
8.11. Karolina Konopczak: Modelowanie cyklicznych dostosowań na rynku pracy
22.11. Karol Szafranek: Bagged artificial neural networks in forecasting (low) inflation: An extensive comparison with current modelling frameworks
6.12. Piotr Dybka: Determinants of saving rate across countries
13.12. Ewelina Zając: Mixture cure model for credit risk scoring: empirical study of default data for Polish companies
10.01. Andrzej Torój: Currency demand and MIMIC models: towards a structured hybrid model-based estimation of the shadow economy size

Semestr letni 2016/17:

21.02. Bartosz Olesiński: Dezagregracja popytu na papierosy z wykorzystaniem modelu logitowego z losowymi współczynnikami - kontynuacja
7.03. Bogumił Kamiński: Teoria uczenia statystycznego z perspektywy ekonometryka
14.03. Dobromił Serwa: Oczekiwany czas do bankructwa w warunkach skrajnych - ekspozycje kredytowe dla przedsiębiorstw w Polsce
11.04. Aleksander Welfe: Makroekonomiczny miesięczny model gospodarki Polski WM-1
16.05. Filip Premik: The universal child benefit program and the allocation of labor supply within a household: an evidence from a quasi-experiment
7.06. Katarzyna Bień-Barkowska: Autoregressive Conditional Duration Peaks-over-Threshold (ACD-POT) Model for Value at Risk

Semestr zimowy 2016/17:

29.11. Józef Zając: Generalized approach to the problem of regression
6.12. Filip Premik: Covariate balancing propensity score in a context of women labor market supply
13.12. Emilia Gosińska, Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior: Asymetryczne dostosowania cenowe na rynku paliw w Polsce - progowy VECM
3.01. Jacek Kotlowski: Non-linear nature of country risk
17.01. Bartosz Olesiński: Dezagregacja popytu na papierosy z wykorzystaniem modelu logitowego z losowymi współczynnikami

Semestr letni 2015/16:

23.02. Zuzanna Wośko: Dynamika kredytów w polskim sektorze bankowym. Modelowanie, prognozowanie z wykorzystaniem ankiety kredytowej. Identyfikacja reżimów popytu i podaży
15.03. Marta Palczyńska: Educational mismatch consequences – are the cognitive skills and personality traits important?
22.03. Andrzej Torój: Regional economic impact assessment with missing input-output data: a spatial econometrics approach for Poland
26.04. Ewa Ratuszny: Zastosowanie kopuli do szacowania wartości zagrożonej portfela instrumentów walutowych i wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka rynkowego
17.05. Wojciech Grabowski: Model Tobit-CVAR
24.05. Damian Przekop: Wykrywanie oszustw kredytowych z wykorzystaniem algorytmów detekcji obserwacji odstających

Semestr zimowy 2015/16:

13.10. Marcin Owczarczuk: Poprawa efektywności estymatorów maximum score
27.10. Emilia Gosińska: Modelowanie procesów ekonomicznych generowanych przez niestacjonarne procesy stochastyczne ze zmianą strukturalną
24.11. Ewa Syczewska: Entropia przepływu i przyczynowość
15.12. Filip Premik: Export and productivity: an evidence from Polish firm level data
12.01. Rumiana Górska: Powiązania międzysektorowe w gospodarce na podstawie tablicy przepływów międzygałęziowych (Backward and Forward Linkages) - Polska na tle wybranych krajów

Semestr letni 2014/15:

10.03. Marta Skrzypczyńska: Procesy cykliczne w gospodarce Polski
24.03. Andrzej Torój: Macroeconomic Imbalance Procedure in the EU: a New Keynesian perspective
14.04. Agata Gorczycka: Oczekiwania inflacyjne a cykl koniunkturalny
26.05. Kamila Sławińska: Empiryczna analiza zależności pomiędzy płacami w sektorze publicznym i prywatnym w Polsce
9.06. Damian Przekop: Zastosowanie metod detekcji obserwacji odstających w analizie zjawiska nadużyć kredytowych

Semestr zimowy 2014/15:

28.10. Jacek Kotłowski: Czy profesjonaliści wierzą profesjonalistom? – o wpływie projekcji NBP na oczekiwania analityków bankowych
25.11. Katarzyna Maciejowska: Prognozowanie cen energii elektrycznej
2.12. Ewa Ratuszny: Prognozowanie miar ryzyka przy wykorzystaniu modeli CAViaR. Metoda obejmowania i prognozy kombinowane wartości narażonej na ryzyko dla instrumentów rynku towarowego

Semestr letni 2013/14:

25.02. Tomasz Zając: Zastosowanie bayesowskich modeli DFM do tworzenia syntetycznych wskaźników aktywności ekonomicznej na przykładzie badań ankietowych IRG SGH. Nowcasting gospodarki polskiej
11.03. Monika Bazyl: Does low Power Distance culture contribute to lower long-term unemployment?
25.03. Marcin Owczarczuk: Sieci społeczne na przykładzie sieci połączeń w telefonii komórkowej
15.04. Monika Tarsalewska: Equity incentives and fraud
29.04. Kamila Sławińska: Shifting from labour to consumption taxes - the impact on tax revenue volatility
20.05. Jacek Kotłowski: Can interest rate spreads stabilize the euro area?
27.05. Kamila Sławińska, Jakub Mućk: Econometric Game 2014: analiza problemu ubóstwa w przypadku niekompletnych danych

Semestr zimowy 2013/14:

1.10. Katarzyna Bień-Barkowska: Every move you make, every step you take, I’ll be watching you – the Quest for Hidden Orders in the Reuters Dealing 3000 Spot Matching System
28.10. Marcin Łupiński: Makroekonomiczne determinanty stabilności polskiego sektora bankowego
12.11. Dobromił Serwa: Modelowanie ryzyka kredytowego krajów strefy euro
17.12. Joanna Olbryś: Is Illiquidity Risk Priced? The Case of the Polish Medium-Size Emerging Stock Market
7.01. Jacek Kotłowski: Does output gap matter for inflation in small open economy?

Semestr letni 2012/13:

28.05. Andrzej Torój: Why don’t Blanchard-Kahn ever catch flu? And how it matters for evaluating indirect cost of epidemics in DSGE
14.05. Mateusz Myśliwski: Econometric Game 2013: ocena efektów polityki fiskalnej i prognozowanie w warunkach obfitości informacji
23.04. Ewa Ratuszny: Kwantyfikacja ryzyka przy wykorzystaniu metod odpornej estymacji
9.04. Tymon Słoczyński: New Evidence on Linear Regression and Treatment Effect Heterogeneity
26.02. Anna Staszewska-Bystrova: Modified Scheffe’s Prediction Bands

Studentów SGH zapraszamy do Studenckich Kół Naukowych: SKN Ekonometrii i SKN Data Science oraz na seminaria dyplomowe (licencjackie i magisterskie) prowadzone przez pracowników naszego Zakładu. Tematyka seminariów dyplomowych obejmuje wszelkie rodzaje analiz ekonometrycznych: ekonometrię stosowaną, finansową, bayesowską, przestrzenną, mikroekonometrię, analizę szeregów czasowych i prognozowanie.

SKN Ekonometrii

Studenckie Koło Naukowe Ekonometrii realizuje różnorodne projekty badawcze i dydaktyczne, działając pod opieką dr hab. Andrzeja Torója, prof. SGH. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się cykl przygotowań do reprezentowania SGH w prestiżowym międzynarodowym konkursie Econometric Game.

Członkowie SKN Ekonometrii od ponad dekady biorą udział w tym międzynarodowym konkursie ekonomicznym organizowanym przez Uniwersytet Amsterdamski, podczas którego zespoły z najlepszych na świecie uniwersytetów rywalizują ze sobą, rozwiązując studium przypadku przygotowane przez czołowych światowych ekonomistów. Rywalizujące reprezentacje ośrodków akademickich składają się z czterech osób: co najwyżej dwóch doktorantów i co najmniej dwóch magistrantów. Rozwiązanie studium przypadku jest przedstawiane w formie artykułu naukowego, a wyniki towarzyszące rozwiązaniu są uzyskiwane za pomocą formalnych metod naukowych, najczęściej ekonometrycznych.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym ośmiogodzinnym etapie rywalizuje 30 zespołów, wyłonionych w drodze eliminacji przez organizatorów konkursu. Na podstawie dostarczonego zbioru danych oraz dokonanego przeglądu literatury uczestnicy odpowiadają na konkretne pytania badawcze zawarte w treści studium przypadku, wykorzystując w tym celu odpowiednie narzędzia ekonometryczne. Do finałowego etapu kwalifikowanych jest 10 najlepszych zespołów. Finał konkursu, który również trwa około 8 godzin, polega na rozwiązaniu dodatkowego studium przypadku stanowiącego najczęściej rozwinięcie poprzedniego etapu. Ostatecznie, wyniki finałowej dziesiątki są prezentowane przez uczestników na sesji plenarnej.

W 2016 r. ekipa SGH zajęła II miejsce, a w 2017 r. znalazła się w ścisłym finale.

Zapraszamy gorąco do współpracy osoby zainteresowane ekonometrią oraz badaniami ekonomicznymi w kontekście zarówno przygotowań do kolejnych edycji, jak i poszerzania swoich zainteresowań oraz wiedzy. Eliminacje do reprezentacji SGH odbywają się w ostatnim kwartale każdego roku kalendarzowego (o ile SGH jest zaproszona na daną edycję), a szczegóły tych wydarzeń są publikowane na fanpage kierunku MIESI.

SKN Data Science

Centralnym obszarem zainteresowań członków SKN Data Science jest poszerzanie wiedzy w sferze zaawansowanej analityki danych. Dotyczy to zarówno podejścia klasycznego (znanego powszechnie jako ekonometria), jak i podejścia ateoretycznego (kryjącego się za popularną nazwą „data science”). Poszerzanie horyzontów studentów odbywa się w środowisku Google Cloud Platform, oferującym skalowalność obliczeń, niezbędną w erze big data.

SKN Data Science był jednym ze współorganizatorów prestiżowej konferencji „ML in PL 2023”, skupiającej entuzjastów data science, machine learning i sztucznej inteligencji. Konferencja zakończyła się ogromnym sukcesem, gromadząc w ciągu czterech dni ponad 600 osób na prelekcjach, warsztatach i sesjach posterowych, nie tylko na SGH, ale również w Centrum Nauki Kopernik i na Politechnice Warszawskiej.

Mimo że SKN działa dopiero od 2022 r., udało mu się zebrać bardzo wysokie oceny realizowanych projektów: autorski magazyn „Data-Driven Magazine” uplasował się w czołówce SGH, zajmując drugie miejsce w kategorii „gazety uczelniane i magazyny”. Wkrótce koło rozpoczyna pracę nad kolejną edycją magazynu i serdecznie zaprasza do współpracy wszystkich pasjonatów nauki o danych, ekonometrii i metod ilościowych.

Wśród dalszych planów SKN DS należy wymienić warsztaty z zaawansowanego modelowania danych, publikacje artykułów naukowych oraz popularnonaukowych, organizację konferencji oraz hackatonu. Opiekę nad Kołem sprawuje dr Damian Przekop.