Menu

Zakład Metod Probabilistycznych

Zakład Metod Probabilistycznych wchodzi w skład Instytutu Ekonometrii w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Badania naukowe pracowników Zakładu koncentrują się głównie na:

  • probabilistycznych modelach badań operacyjnych, głównie typu markowowskiego, wykorzystywanych w zarządzaniu w skali mikroekonomicznej do rozwiązywania problemów decyzyjnych z zakresu odnowy, masowej obsługi, eksploatacji, niezawodności i zapasów,
  • modelach matematyki finansowej i ubezpieczeniowej w aspekcie teoretycznym i aplikacyjnym, rachunek obligacji, kredytów hipotecznych, ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń komunikacyjnych.

Kierownikiem Zakładu jest dr Anna Decewicz.

Skład osobowy

dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH

  • Prodziekan Studium Magisterskiego, kierownik Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
  • e-mail: mbernard@sgh.waw.pl

  • ORCID

dr Anna Decewicz

dr Monika Dędys

dr Anna Gutkowska

dr Marcin Topolewski

prof. dr hab. Bartosz Witkowski

Oferta dydaktyczna

Pracownicy Zakładu Metod Probabilistycznych prowadzą zajęcia dydaktyczne zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich w języku polskim i angielskim na kierunkach Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Finanse i Rachunkowość, Ekonomia, Zarządzanie, E-biznes, Analiza Danych – Big Data. Nasza oferta dydaktyczna obejmuje przedmioty z obszaru metod ekonometrycznych, badań operacyjnych, ubezpieczeń, metod ilościowych w finansach, metod numerycznych, analizy danych oraz matematyki i procesów stochastycznych.

Lista przedmiotów prowadzonych na kierunku MIESI

Studia I stopnia
Na liście przedmiotów kierunkowych MIESI prowadzonych przez pracowników Zakładu Metod Probabilistycznych na studiach licencjackich znajdują się:

  • 120730-0610 Ekonometria I, dr Marcin Topolewski
  • 120730-0647 Ekonometria I, prof. dr hab. Bartosz Witkowski
  • 120270-0954 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, dr Anna Gutkowska
  • 120720-0097 Modele badań operacyjnych, dr Anna Decewicz

 Wśród przedmiotów związanych za studiowanym kierunkiem pracownicy Zakładu Metod Probabilistycznych oferują następujące zajęcia na kierunku MIESI:

  • 136310-0097 Probabilistyczne modele badań operacyjnych, dr Anna Decewicz
  • 136420-1160 Wprowadzenie do metod numerycznych, dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH
  • 136410-0647 Wstęp do mikroekonometrii, prof. dr hab. Bartosz Witkowski

Studia II stopnia
Na liście przedmiotów kierunkowych MIESI prowadzonych przez pracowników Zakładu Metod Probabilistycznych na studiach magisterskich znajdują się:

  • 222990-0647 Ekonometria panelowa, prof. dr hab. Bartosz Witkowski
  • 229060-0098 Rachunek prawdopodobieństwa II, dr Monika Dędys

Wśród przedmiotów związanych za studiowanym kierunkiem pracownicy Zakładu Metod Probabilistycznych oferują następujące zajęcia na kierunku MIESI:

  • 236810-1160 Metody numeryczne, dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH
  • 23A0N0-0098 Procesy stochastyczne, dr Monika Dędys
Lista przedmiotów prowadzonych na kierunkach innych niż MIESI

Studia I stopnia
Na liście przedmiotów kierunkowych prowadzonych przez pracowników Zakładu Metod Probabilistycznych na studiach licencjackich znajdują się:

  • 121020-0097 Badania operacyjne, dr Anna Decewicz, kierunek Zarządzanie
  • 121060-0954 Ekonometria, dr Anna Gutkowska, kierunek Finanse i Rachunkowość
  • 121060-0610 Ekonometria, dr Marcin Topolewski, kierunki Finanse i Rachunkowość
  • 121060-0647 Ekonometria, prof. dr hab. Bartosz Witkowski, kierunek Finanse i Rachunkowość
  • 120730-0610 Ekonometria I, dr Marcin Topolewski, kierunek Ekonomia
  • 120730-0647 Ekonometria I, prof. dr hab. Bartosz Witkowski, kierunek Ekonomia
  • 121190-0954 Matematyka finansowa, dr Anna Gutkowska, kierunek Finanse i Rachunkowość

Wśród przedmiotów związanych za studiowanym kierunkiem pracownicy Zakładu Metod Probabilistycznych oferują zajęcia na kierunku Logistyka

  • 121020-0097 Badania operacyjne, dr Anna Decewicz

Studia II stopnia
Na liście przedmiotów kierunkowych prowadzonych przez pracowników Zakładu Metod Probabilistycznych na studiach magisterskich znajdują się:

  • 220490-1160 Metody ilościowe w finansach, dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH, kierunek Finanse i Rachunkowość
  • 223300-1160 Podstawy analizy danych w e-biznesie, dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH, kierunek E-biznes

Wśród przedmiotów związanych za studiowanym kierunkiem pracownicy Zakładu Metod Probabilistycznych oferują zajęcia na kierunku Analiza Danych – Big Data

  • 222990-0647 Ekonometria panelowa, prof. dr hab. Bartosz Witkowski
  • 222050-0610 Ekonometria stosowana, dr Marcin Topolewski
  • 222050-0647 Ekonometria stosowana, prof. dr hab. Bartosz Witkowski
  • 236810-1160 Metody numeryczne, dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH
  • 229060-0098 Rachunek prawdopodobieństwa II, dr Monika Dędys
  • 23A0N0-0098 Procesy stochastyczne, dr Monika Dędys

a także na innych kierunkach

  • 222990-0647 Ekonometria panelowa, prof. dr hab. Bartosz Witkowski, kierunek Ekonomia
  • 222040-0954 Ekonometria finansowa I, dr Anna Gutkowska, kierunki Ekonomia, Finanse i Rachunkowość
Przedmioty podstawowe i oferta w języku angielskim

W ofercie przedmiotów podstawowych na studiach licencjackich znajduje się Matematyka prowadzona przez dr Monikę Dędys o sygnaturze 110490-0098.
Oferta dydaktyczna w języku angielskim na studiach licencjackich obejmuje:

  • 121061-0647 Econometrics, prof. dr hab. Bartosz Witkowski
  • 120731-0647 Econometrics I, prof. dr hab. Bartosz Witkowski
  • 120271-0954 Financial and Actuarial Mathematics, dr Anna Gutkowska
  • 136411-0647 Introductory microeconometrics, prof. Bartosz Witkowski
  • 121191-0954 Mathematics of Finance, dr Anna Gutkowska
  • 121021-0097 Operational Research, dr Anna Decewicz

zaś na studiach magisterskich

  • 222051-0647 Applied Econometrics, prof. dr hab. Bartosz Witkowski
  • 220621-1160 Artificial Intelligence, dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH
  • 236811-1160 Numerical Methods, dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH
  • 220491-1160 Quantitative Methods in Finance, dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH
Specjalność międzykierunkowa „Badania operacyjne i decyzje”

Studentów zainteresowanych połączeniem wiedzy z różnych kierunków studiów zachęcamy do realizacji specjalności międzykierunkowej „Badania operacyjne i decyzje” na studiach licencjackich oraz jej kontynuację na studiach magisterskich. Opiekunem specjalności jest dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH.
W ramach specjalności proponowane są zajęcia, na których studenci zdobędą gruntowne podstawy teoretyczne metod ilościowych wspomagających proces podejmowania decyzji i wiedzę z zakresu ich praktycznego zastosowania. Tematyka badań operacyjnych i decyzji obejmuje aspekty analityczne, obliczeniowe i numeryczne, jak również rozróżnienie podejść deterministycznego i probabilistycznego, które w dużym stopniu wykorzystywane są w wielu dyscyplinach, takich jak zarządzanie, marketing, finanse, czy ekonomia. Międzykierunkowy charakter specjalności umożliwia studentom połączenie wiedzy z wielu dziedzin tak, aby w życiu zawodowym mogli stać się decydentami ukierunkowanymi na wieloaspektowość problemów decyzyjnych, które przyjdzie im rozwiązywać. Zajęcia prowadzone są przez pracowników dydaktyczno-naukowych o dużym doświadczeniu dydaktycznym i dorobku naukowym, mających również dużą praktykę na współczesnym rynku pracy.

Specjalność na studiach licencjackich

  • Przedmioty obowiązkowe – 15 ECTS
    • 12101 Analiza matematyczna - 6 ECTS
    • 12014/12072 Deterministyczne modele badań operacyjnych/Modele badań operacyjnych - 3 ECTS
    • 13631 Probabilistyczne modele badań operacyjnych - 3 ECTS
    • 13642 Wprowadzenie do metod numerycznych - 3 ECTS
  • Przedmioty do wyboru – 2 przedmioty za 6 ECTS
    • 12027/12119 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa/Matematyka finansowa - 3 ECTS
    • 13143 Ocena projektów inwestycyjnych - 3 ECTS
    • 13154 Metody wyceny przedsiębiorstw - 3 ECTS
    • 12011 Badania marketingowe - 3 ECTS
    • 13189 Metody optymalizacji - 3 ECTS

Specjalność na studiach magisterskich

  • Przedmioty obowiązkowe – 12 ECTS
    • 23302 Analiza matematyczna II - 3 ECTS
    • 22064 Teoria podejmowania decyzji - 3 ECTS
    • 23681 Metody numeryczne - 3 ECTS
    • 22262 Zarządzanie strategiczne - 3 ECTS
  • Przedmioty do wyboru – 2 przedmioty za 6 lub 7,5 ECTS
    • 22225 Inżynieria finansowa - 3 ECTS
    • 22043 Portfel inwestycyjny - 4,5 ECTS
    • 23143 Strategie marketingowe - 3 ECTS
    • 23408 Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie - 3 ECTS
    • 22294 Teoria gier - 3 ECTS
Prace dyplomowe

Tematyka prac dyplomowych proponowana przez pracowników Zakładu Metod Probabilistycznych koncentruje się wokół:

  • metod obliczeniowych w naukach ekonomicznych i zarządzaniu, dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH
  • badań operacyjnych i modeli markowowskich, dr Anna Decewicz
  • zastosowań łańcuchów Markowa oraz ukrytych modeli Markowa w ekonometrii, a także metod ekonometrii w analizie koniunktury gospodarczej, dr Monika Dędys
  • zastosowań matematyki finansowej oraz modelowania ekonometrycznego, dr Anna Gutkowska
  • modelowania ekonometrycznego, ilościowych metod analizy danych oraz modeli decyzyjnych, dr Marcin Topolewski
  • ubezpieczeń komunikacyjnych oraz modelowania ekonometrycznego ze szczególnym uwzględnieniem analizy danych panelowych i mikroekonometrii, prof. dr hab. Bartosz Witkowski

Działalność naukowa

Pracownicy Zakładu Metod Probabilistycznych wyniki swoich prac naukowych publikują w wielu czasopismach poświęconych tematyce aktuarialnej, konwergencji gospodarczej oraz badaniom koniunktury. Są również autorami podręczników akademickich. Wyniki badań naukowych są prezentowane na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz na seminarium zakładowym.

Lista wybranych publikacji

Tematyka aktuarialna

  • Delong, Ł., Lindholm, M., Wüthrich, M.V., (2021), Gamma Mixture Density Networks and their application to modelling insurance claim amounts, Insurance: Mathematics and Economics 101B
  • Delong, Ł., Lindholm, M., Wüthrich, M.V. (2021), Making Tweedie’s compound Poisson model more accessible, European Actuarial Journal 11
  • Delong, Ł. (2021), Asymptotic optimality of a first-order approximate strategy for an exponential utility maximization problem with a small coefficient of wealth-dependent risk, Applied Mathematics and Optimization 84
  • Szatkowski, M., Delong, Ł. (2021) One-Year and Ultimate Reserve Risk in Mack Chain Ladder Model, Risks 9
  • Delong, Ł., Wüthrich, M.V. (2020), Neural networks for the joint development of individual payments and claim incurred, Risks 8
  • Delong, Ł., Szatkowski, M. (2020), One-year premium risk and emergence pattern of ultimate loss based on conditional distribution, ASTIN Bulletin 50
  • Szatkowski, M. (2020) Additional aspects of one-year premium risk and emergence pattern of ultimate loss based on conditional distribution, Metody ekonometryczne, statystyczne i matematyczne w modelowaniu zjawisk społecznych, Tom I, Metody probabilistyczne w zastosowaniach ekonomicznych (red. Marek Męczarski)
  • Delong, Ł., Dhaene J., Barigou, K. (2019), Fair valuation of insurance liability cash-flow streams in continuous time: Theory, Insurance: Mathematics and Economics 88
  • Delong, Ł., Dhaene, J., Barigou, K. (2019), Fair valuation of insurance liability cash-flow streams in continuous time: Applications, ASTIN Bulletin 49, 299-333,
  • Delong, Ł. (2019), Optimal investment for insurance company with exponential utility and wealth-dependent risk aversion coefficient, Mathematical Methods of Operations Research 89
  • Filip A. (2018), Naturalna immunizacja portfela ubezpieczeniowego przed ryzykiem długowieczności, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH 51
  • Podgórska M. (2017), Wkład Instytutu Ekonometrii w rozwój edukacji ubezpieczeniowej w SGH, w: Księga jubileuszowa. 100 lat edukacji ubezpieczeniowej w SGH, T. Michalski, A. Śliwiński (red.), Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  • Topolewski M., Bernardelli M. (2017), Improving Global Elasticity of Bonus-Malus System, , Quantitative Methods in Economics, Volume XVIII, No. 1

Konwergencja gospodarcza

  • Bernardelli M., Próchniak M., Witkowski B. (2021), Economic Growth and Convergence. Global Analysis through Econometric and Hidden Markov Models; Routledge
  • Bernardelli M., Próchniak M., Witkowski B. (2019), Time stability of the impact of institutions on economic growth and real convergence of the EU countries: implications from the hidden Markov models analysis. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 16(2)
  • Bernardelli M., Próchniak M., Witkowski B. (2017), The Application of Hidden Markov Models to the Analysis of Real Convergence. Dynamic Econometric Models, Vol. 17
  • Próchniak M., Witkowski B. (2013), Time Stability of the Beta Convergence among EU Countries: Bayesian Model Averaging Perspective, Economic Modeling, vol. 30

Badania koniunktury

  • Dędys M., Gutkowska A. (2020), Wskaźnik koniunktury w bankowości a determinanty cyklu finansowego i gospodarczego, w „20 lat koniunktury w sektorze bankowym – z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH” red. S. Kluza, K. Walczyk, Oficyna Wydawnicza SGH
  • Bernardelli M., Dędys M. (2015), Przełącznikowe modele Markowa w analizie synchronizacji cykli koniunkturalnych, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH 39
  • Bernardelli M., Dędys M. (2015), The Viterbi path of hidden Markov models in an analysis of business tendency surveys, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH 96
  • Dędys M., Podgórska M., Decewicz A. (2008), Modele Markowa w analizie koniunktury, Prace i Materiały IRG Nr 80

Inne

  • Iwanicz-Drozdowska M., Witkowski B., (2021), Regulation and supervision of the European banking industry. Does one size fit all?; Journal of Policy Modeling
  • Bernardelli M., Korzeb Z., Niedziółka P. (2021), The banking sector as the absorber of the COVID-19 crisis’ economic consequences: perception of WSE investors. Oeconomia Copernicana, 2021, Volume 12, Issue 2
  • Witkowski B., Goczek Ł., Witkowska E. (2020), Jakość edukacji jako czynnik wzrostu gospodarczego, OWSGH, 1-150;
  • Bongini P., Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P., Witkowski B. (2018), Foreign-Owned Banks: The Role of Ownership in Post-Communist European Countries, Palgrave MacMillan UK
  • Bernardelli M. (2018), Hidden Markov Models as a Tool for the Assessment of Dependence of Phenomena of Economic Nature, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 338(5)

Podręczniki akademickie

  • Bernardelli M., Decewicz A., Tomczyk E., Ekonometria i badania operacyjne. Zbiór zadań, PWN, 2021;
  • Szulc A., Wiśniowski A., Witkowski B., Owczarczuk M., Gruszczyński M., Bazyl M., Książek M., Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Wolters Kluwer Polska SA, 2012;
  • Decewicz A., Probabilistyczne modele badań operacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, 2011;
  • Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red.), Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich, , PWN, 2009 i późn. (współautorkami były również Joanna Klimkowska i Anna Decewicz);
  • Klimkowska J., Podgórska M., Matematyka finansowa, PWN, 2005 i późn.;
  • Dędys M., Dorosiewicz S., Procesy stochastyczne?, Oficyna Wydawnicza SGH, 2005;
  • Podgórska M., Śliwka P., Topolewski M., Wrzosek M, Łańcuchy Markowa w teorii i zastosowaniach, Oficyna Wydawnicza SGH, 2000;
  • Bijak W., Podgórska M., Utkin J., Matematyka finansowa, PWN, 1994;
  • Bijak W., Podgórska M., Utkin J., Matematyka finansowa, Teoria i praktyka obliczeń finansowych, Wydawnictwo Bizant, Warszawa, 1994;
  • Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa  1994 i późn.
Seminarium zakładowe

Rok akademicki 2022/2023

  • 3.04.2023 godz. 15:00, sala 103-G, dr Marcin Topolewski, „PLS User eXperience-based Adoption Model” 
  • 13.03.2023 godz. 15:20, sala 207-G, dr Monika Dędys, „O efektywności słów kilka”
  • 30.11.2022 godz. 10:30, online, dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH, Relacja z konferencji
  • 9.11.2022 godz. 9:50, online, dr Arkadiusz Filip, „Podział portfela umów ubezpieczenia na grupy zyskowności zgodnie z MSSF 17”

Rok akademicki 2021/2022

  • 21.06.2022 godz. 9:00, online, mgr Marcin Szatkowski, Autoreferat pracy doktorskiej „Modelowanie ryzyka składki i ryzyka rezerw w horyzoncie jednorocznym i ostatecznym”
  • 14.01.2022 godz. 9:00, online, mgr Norbert Paska, Autoreferat pracy doktorskiej „Zastosowanie uogólnionych liniowych modeli mieszanych w taryfikacji ubezpieczeń komunikacyjnych”

Rok akademicki 2020/2021

  • 26.04.2021 godz. 13:30, online, mgr Kamil Gala, „Przestrzenne aspekty ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach komunikacyjnych”
  • 15.03.2021 godz. 13:30, online, dr Arkadiusz Filip, „Optymalny podział portfela na grupy kontraktów ubezpieczeniowych ze względu na prawdopodobieństwo wykazania straty w świetle regulacji MSSF 17”
  • 18.11.2020 godz. 13:30, online, dr Barbara Cieślik, „Sezonowość w demografii”

 


 

.