Ekonometria - studia stacjonarne i niestacjonarne
INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z INFORMACJĄ PODANĄ W GRUDNIU, Z PRZEDMIOTU EKONOMETRIA NIE BĘDZIE PRZEPROWADZANY EGZAMIN W TAK ZWANYM "TRZECIM TERMINIE"
Ekonometria w Szkole Głównej Handlowej
Przedmiot "Ekonometria" w Studium Licencjackim SGH wykładany jest w trzecim semestrze studiów. Zajęcia obejmują 15 godzin wykładu oraz 45 godzin ćwiczeń. Studiowanie "Ekonometrii" wymaga znajomości matematyki w zakresie wykładu z pierwszego roku studiów oraz podstaw statystyki opisowej i matematycznej.
W pierwszej części semestru zajęcia obejmują wykład (2 godziny tygodniowo) oraz ćwiczenia (3 godziny tygodniowo) obowiązkowo w laboratoriach komputerowych.
W drugiej części semestru zajęcia odbywają się obowiązkowo w laboratoriach komputerowych (3 godziny tygodniowo).
CELE KSZTAŁCENIA
W trakcie zajęć student zdobędzie wiedzę i umiejętności ekonometryczno-statystycznej analizy mikro i makroekonomicznych procesów, zjawisk i problemów decyzyjnych. W szczególności student zdobędzie umiejętność:
- budowy modeli ekonometrycznych odpowiednich do celu i zakresu analizy;
- metod szacowania i weryfikacji modeli ekonometrycznych;
- wnioskowania oraz prognozowania i symulacji na podstawie oszacowanych modeli.
- modelowania problemów decyzyjnych, w których wyróżniono kryteria podejmowania decyzji oraz warunki ograniczające swobodę wyboru decyzji;
- efektywnego rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych;
- modelowania i rozwiązywania specyficznych problemów decyzyjnych z zakresu zarządzania;
Student zostanie zapoznany z obsługą i stosowaniem ekonometrycznych i optymalizacyjnych pakietów komputerowych.
BLOKI PROGRAMOWE ZAJĘĆ
Zajęcia z przedmiotu Ekonometria prowadzonego w Studium Licencjackim w Szkole Głównej Handlowej zawierają podstawowe wiadomości z trzech dyscyplin obejmujących zastosowania metod ilościowych w analizach ekonomicznych i zarządzaniu:
- modelowania ekonometrycznego i prognozowania,
- modelowania makroekonomicznego,
- analizy i optymalizacji decyzji.
Minimum programowe przedmiotu "Ekonometria"
Semestralny plan zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych obejmuje 15 tematów, których zakres jest przedstawiony w postaci listy słów kluczowych.
Semestralny plan zajęć na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych jest przystosowany do 7 "zjazdów" w semestrze. W trakcie każdego "zjazdu" przewidziane są 2 godziny wykładu i 3 godziny ćwiczeń. Ponadto, wybrane tematy zostaną uzupełnione zajęciami przeprowadzonymi w formie e-learningu.
Na każdych zajęciach omawiane będą przykłady zastosowań zaczerpnięte z polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu.
Tematy 10 i 15 (zaznaczone na czerwono) są w roku akademickim 2010/2011 traktowane jako zagadnienia nieobowiązkowe.
Program poszczególnych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych przedstawia się następująco:
1. Liniowy, jednorównaniowy model ekonometryczny. Metoda najmniejszych kwadratów.
[2 godz. wykładu + 3 godz. laboratorium komputerowego]
Słowa kluczowe: ekonometria, model ekonometryczny, szereg czasowy, dane przekrojowe, dane panelowe, zmienna bieżąca, zmienna opóźniona, model statyczny, model dynamiczny, zmienna endogeniczna, zmienna egzogeniczna, parametry strukturalne, wyraz wolny, składnik losowy, metoda najmniejszych kwadratów (MNK), reszta modelu, model liniowy, model nieliniowy, estymator wektora parametrów, oszacowania (oceny) parametrów, twierdzenie Gaussa-Markowa, macierz kowariancji, zgodność, nieobciążoność, efektywność estymatorów, zasada ceteris paribus, zmienna mierzalna (ilościowa), zmienna niemierzalna (jakościowa), zmienna zerojedynkowa, współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelacji cząstkowej, błąd standardowy.
2. Weryfikacja liniowego, jednorównaniowego modelu ekonometrycznego. Program GRETL.
[2 godz. wykładu + 3 godz. laboratorium komputerowego]
Słowa kluczowe: współczynnik determinacji: zwykły, skorygowany, niescentrowany; kryterium informacyjne, błąd szacunku parametru, względny błąd szacunku parametru, test istotności (pojedynczej zmiennej i ich podzbioru), empiryczny poziom istotności ("p-value"), test RESET, pominięte zmienne, testy postaci funkcyjnej, test Davidsona-MacKinnona.
3. Autokorelacja, heteroskedastyczność składnika losowego. Współliniowość zmiennych objaśniających.
[2 godz. wykładu + 3 godz. laboratorium komputerowego]
Słowa kluczowe: błąd specyfikacji, błąd doboru zmiennych, błędy pomiaru, normalność rozkładu składnika losowego, test Jarque-Bery, autokorelacja dodatnia i ujemna, test Durbina-Watsona, test mnożnika Lagrange'a, heteroskedastyczność, homoskedastyczność, test White'a, estymator macierzy kowariancji odporny na autokorelację i heteroskedastyczność (HAC), współliniowość zmiennych objaśniających, czynnik inflacji wariancji, wskaźnik uwarunkowania macierzy.
4. Prognozowanie ekonometryczne. Prognoza punktowa i przedziałowa. Średni błąd predykcji ex ante, błędy ex post. Wyrównywanie wykładnicze.
[2 godz. wykładu + 3 godz. laboratorium komputerowego]
Słowa kluczowe: predykcja ekonometryczna, prognoza, predykcja nieobciążona, test stabilności Chowa, prognoza punktowa, prognoza przedziałowa, wiarygodność prognozy, przedział ufności, średni błąd prognozy ex ante, błąd prognozy ex post, MAE, MAPE, RMSE, RMSPE, współczynnik Theila, współczynnik rozbieżności.
5. Ekonometryczne modele nieliniowe. Modele linearyzowane. Funkcje produkcji i konsumpcji. Miary krańcowe. Substytucja.
[2 godz. wykładu + 3 godz. laboratorium komputerowego]
Słowa kluczowe: model liniowy: względem zmiennych, względem parametrów, model ściśle liniowy, model ściśle nieliniowy, model linearyzowany, efekt krańcowy, elastyczność cząstkowa, funkcja logistyczna, nieliniowa MNK, funkcja produkcji, izokwanta produkcji, produkcyjność krańcowa, przychody względem skali produkcji, techniczne uzbrojenie pracy, krańcowa stopa substytucji, funkcja Cobba-Douglasa.
6. Modele zmiennej jakościowej. Liniowy model prawdopodobieństwa, model logitowy, model probitowy, model tobitowy.
[2 godz. wykładu + 3 godz. laboratorium komputerowego]
Słowa kluczowe: zmienna jakościowa, liniowy model prawdopodobieństwa, iloraz szans, model logitowy, model probitowy, zmienna ucięta, zmienna cenzurowana, model tobitowy.
7. Ekonometria szeregów czasowych. Modele ARIMA. Stacjonarność szeregów czasowych. Integracja szeregów czasowych.
[2 godz. wykładu + 3 godz. laboratorium komputerowego]
Słowa kluczowe: szereg czasowy, stacjonarność, błądzenie losowe, regresja pozorna, szereg zintegrowany, test pierwiastka jednostkowego, proces autoregresyjny, proces średniej ruchomej, proces ARIMA.
8. Ekonometria szeregów czasowych (cd). Kointegracja. Modele z rozłożonymi opóźnieniami. Model korekty błędem.
[2 godz. wykładu + 3 godz. laboratorium komputerowego]
Słowa kluczowe: regresja pozorna, model z rozkładem opóźnień, mnożnik bezpośredni, mnożnik długookresowy, autoregresyjny model z rozkładem opóźnień (ADL), kointegracja.
9. Bilans przepływów międzygałęziowych. Podstawowe mierniki makroekonomiczne. Model Leontiewa.
[3 godz. laboratorium komputerowego]
Słowa kluczowe: tablica przepływów międzygałęziowych, produkt globalny, zużycie pośrednie, produkt końcowy, amortyzacja, koszty pracy, wartość dodana, dochód narodowy brutto/netto, produkt krajowy brutto/netto, materiałochłonność, pracochłonność, importochłonność, rentowność, relacje input-output, model Leontiefa, prognozowanie na podstawie modelu Leontiefa.
10. Modele makroekonomiczne. Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Stosowane modele równowagi ogólnej.
[3 godz. laboratorium komputerowego]
Słowa kluczowe: model prosty, model rekurencyjny, model o równaniach współzależnych, model zupełny, normalizacja równania modelu, postać strukturalna modelu, postać zredukowana modelu, identyfikacja przez postać zredukowaną, model wektorowej autoregresji (VAR), stosowany model równowagi ogólnej (AGE).
11. Problem decyzyjny. Model optymalizacyjny. Problem optymalizacji liniowej. Metoda graficzna znajdowania decyzji optymalnych w zadaniach PL. Własności zadań PL.
[3 godz. laboratorium komputerowego]
Słowa kluczowe: problem decyzyjny, zadanie programowania liniowego, zmienne decyzyjne, warunki ograniczające, warunki nieujemności, decyzja dopuszczalna, rozwiązanie dopuszczalne, funkcja celu, decyzja optymalna, rozwiązanie optymalne, rozwiązania alternatywne, funkcja celu nieograniczona z dołu (z góry), warstwica funkcji celu, wierzchołek zbioru RD, warunek napięty (aktywny, istotny), warunek luźny, zadanie sprzeczne.
12. Główne typy zadań optymalizacyjnych: program produkcji, dieta, zagadnienie transportowe, portfel inwestycyjny i inne. Zastosowanie dodatku SOLVER.
[3 godz. laboratorium komputerowego]
Słowa kluczowe: zagadnienie diety, wybór portfela inwestycyjnego, wybór harmonogramu, problem mieszanki, zagadnienie transportowe, problem przydziału.
13. Zagadnienia pooptymalizacyjne.
[3 godz. laboratorium komputerowego]
Słowa kluczowe: analiza pooptymalizacyjna, stabilność rozwiązania optymalnego, zadanie dualne, cena dualna, przedział stabilności RO względem współczynnika funkcji celu, przedział stabilności RO względem wyrazu wolnego warunku ograniczającego.
14. Model przedsięwzięcia wieloczynnościowego. Metoda ścieżki krytycznej.
[3 godz. laboratorium komputerowego]
Słowa kluczowe: przedsięwzięcie wieloczynnościowe (projekt), czynność poprzedzająca, czynność następująca, czynność pozorna, droga w grafie skierowanym, ścieżka krytyczna, czas krytyczny, czynności krytyczne, luz czasowy, zapas czasowy, analiza czasowo-kosztowa.
15. Symulacja komputerowa systemów kolejkowych i modeli zapasów.
[3 godz. laboratorium komputerowego]
Słowa kluczowe: system masowej obsługi, zarządzanie zapasami, obiekty, atrybuty i stany, procesy i zdarzenia, reguły obsługi, kolejki, priorytety, ocena stanu systemu, symulacja, zdarzenia pseudolosowe.
Literatura do przedmiotu "Ekonometria"
LITERATURA OBOWIĄZKOWA
- Ekonometria i badania operacyjne, red. nauk. M. Gruszczyński T. Kuszewski, M. Podgórska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
- Decyzje menedżerskie z Excelem, red. nauk. T. Szapiro, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000.
- G.S. Maddala, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, wybrane rozdziały.
WYBRANA LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
- W. Florczak, G. Juszczak-Szumacher, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe [red.], Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, 2003 i kolejne wydania.
- J. B. Gajda, Ekonometria. Wykład i łatwe obliczenia w programie komputerowym, Wydawnictwo C. H. Beck, 2004 (z CD-ROM).
- T. Kufel, Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004 i kolejne wydania.
- K. Kukuła [red.], A. Goryl, Z. Jędrzejczyk, J. Osiewalski, A. Walkosz, Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 i kolejne wydania.
- K. Kukuła [red.], Z. Jędrzejczyk, J. Skrzypek, A. Walkosz, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997 i kolejne wydania.
- M. Kośko, M. Osińska [red.], J. Stempińska, Ekonometria współczesna, Dom Organizatora, Toruń 2007.
- D. Strahl [red.], E. Sobczak, M. Markowska, B. Bal-Domańska, Modelowanie ekonometryczne z Excelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002 i kolejne wydania.
- D. Witkowska, Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Oficyna Ekonomiczna, 2005.
- E-ekonometria SGH.
Podręcznik podstawowy:
- Ekonometria i badania operacyjne, red. nauk. M. Gruszczyński T. Kuszewski, M. Podgórska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Wybrane pozycje literatury uzupełniającej:
- W. Charemza, D. Deadman, Nowa ekonometria, PWE, 1997.
- J. Dziechciarz [red.], A. Błaczkowska, M. Czekała, A. Grześkowiak, G. Kowalewski, Cz. Szmigiel, Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, 2002.
- A. Welfe [red.], W. Florczak, G. Juszczak-Szumacher, R. Kelm, M. Majsterek, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, 2003.
- K. Kukuła [red.], A. Goryl, Z. Jędrzejczyk, J. Osiewalski, A. Walkosz, Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 i kolejne wydania.
- Jan B. Gajda, Ekonometria. Wykład i łatwe obliczenia w programie komputerowym, Wydawnictwo C.H. Beck, 2004 (z CD-ROM)
- M. Gruszczyński, P. Mierzejewski, Wstęp do ekonometrii w stu oknach, Oficyna Wydawnicza SGH, 1998 (z dyskietką).
- B. Guzik [red.], D. Appenzeller, W. Jurek, W. Sikora, Ekonometria i badania operacyjne. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo AE w Poznaniu, 2000.
- K. Kukuła [red.], Z. Jędrzejczyk, J. Skrzypek, A. Walkosz, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997 i kolejne wydania.
- G. S. Maddala, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
- E. Nowak, Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
- D. Strahl [red.], E. Sobczak, M. Markowska, B. Bal-Domańska, Modelowanie ekonometryczne z Excelem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, 2002 i kolejne wydania.
- Ł. Tomaszewicz, Metody analizy input-output, PWE, 1994.
- A. Welfe, Ekonometria, PWE, 2003 i kolejne wydania.
- D. Witkowska, Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Oficyna Ekonomiczna, 2005.
Ocena końcowa z przedmiotu "Ekonometria"
Prowadzący ćwiczenia ocenia pracę studenta w trakcie trwania semestru w skali od 0 do 5 punktów zgodnie z zasadami podanymi na początku semestru.
W sesji egzaminacyjnej odbywa się centralny egzamin pisemny z przedmiotu. Do egzaminu dopuszczeni są wszyscy studenci, niezależnie od liczby punktów uzyskanych z ćwiczeń. Egzamin trwa 120 minut. Egzamin polega na rozwiązaniu 5 zadań. Za rozwiązanie każdego zadania można uzyskać od 0 do 4 punktów, a więc łącznie z egzaminu można uzyskać od 0 do 20 punktów.
W czasie egzaminu student może korzystać z własnoręcznie napisanych wzorów na obu stronach kartki formatu A-4. Wzory winny być pozbawione jakichkolwiek objaśnień i komentarzy słownych. Student może również korzystać z przyniesionych na egzamin książek. ZABRONIONE JEST KORZYSTANIE Z JAKICHKOLWIEK KSEROKOPII, W SZCZEGÓLNOŚCI Z KSEROKOPII KSIĄŻEK! Dopuszczalne jest korzystanie z kalkulatora wykonującego podstawowe działania arytmetyczne.
Żadne inne materiały pomocnicze oprócz książek (np. notatki z zajęć) nie są dopuszczalne. Nie jest dopuszczalne przekazywanie książek i kartek ze wzorami podczas egzaminu. Nie jest również dozwolone korzystanie z telefonów komórkowych w trakcie pisania egzaminu.
Ocena końcowa z przedmiotu zależy od sumy punktów: przyznanych studentowi przez prowadzącego ćwiczenia oraz z egzaminu. Punkty zdobyte przez studenta na ćwiczeniach są dodawane do punktów zdobytych na egzaminie wyłącznie w I lub II terminie sesji egzaminacyjnej. W przypadku zdawania egzaminu w innych terminach punkty przyznane z ćwiczeń przepadają.
Podchodzenie do egzaminu jest możliwe wyłącznie w czasie trwania sesji egzaminacyjnej.
Terminy egzaminów wyznacza Dziekanat Studium Licencjackiego.
Nie ma możliwości pisania egzaminu w terminie innym niż wyznaczony przez dziekanat, w szczególności nie ma możliwości zaliczania egzaminu na dyżurach i konsultacjach.
Reguły wystawienia oceny końcowej przedstawia następująca tabela:
|
Liczba punktów
|
Liczba punktów
|
Ocena końcowa
|
|
od
|
do
|
|
|
0
|
9,5
|
niedostateczna
|
|
10,0
|
13,0
|
dostateczna
|
|
13,5
|
15,5
|
dostateczna plus
|
|
16,0
|
17,5
|
dobra
|
|
18,0
|
19,5
|
dobra plus
|
|
20,0
|
23,0
|
bardzo dobra
|
|
23,5
|
25,0
|
bardzo dobra plus
|
Przykładowe zadania egzaminacyjne
Do pobrania:
Co dalej ?
Bezpośrednio po zaliczeniu przedmiotu "Ekonometria" rozpoczynacie zajęcia w Studium Magisterskim SGH. Do tych z Was, którzy interesują się zastosowaniami metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu, jest skierowana oferta dydaktyczna Instytutu Ekonometrii, proponująca ścieżki dojścia do dyplomu licencjata i dyplomu magistra, między innymi w następujących dziedzinach:
- ekonometryczna analiza procesów gospodarczych,
- podejmowanie decyzji optymalnych - teoria i praktyka,
- zastosowania modeli matematyki finansowej,
- statystyka ubezpieczeniowa, metody aktuarialne,
- optymalizacja i symulacja decyzji w zarządzaniu,
- modele ekonometryczne i ich wykorzystanie w prognozowaniu,
- modele markowowskie w praktyce,
- negocjacje i decyzje grupowe,
- zastosowanie metod taksonomicznych.
Szczegółowe propozycje zajęć można znaleźć w specjalnym informatorze dostępnym w Instytucie Ekonometrii.
Koordynatorzy ekonometrii w roku akademickim 2011/2012
dr Jacek Kotłowski - studia stacjonarne
dr Jakub Growiec - studia niestacjonarne